Сравнение GSSRX с STBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Invesco Short Term Bond Fund (STBCX).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSRX или STBCX.
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и STBCX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSSRX показывает доходность 4.10%, а STBCX немного ниже – 4.07%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции STBCX по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.54% соответственно.
GSSRX
4.10%
-0.18%
3.47%
6.57%
1.93%
2.03%
STBCX
4.07%
-0.14%
3.31%
6.36%
1.38%
1.54%
Основные характеристики
| GSSRX | STBCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 4.54 | 4.66 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | 15.80 | 17.29 |
| Индекс Язвы | 0.42% | 0.37% |
| Дневная вол-ть | 2.38% | 2.46% |
| Макс. просадка | -8.53% | -9.61% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и STBCX
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии STBCX в 0.97%.
Корреляция
Корреляция между GSSRX и STBCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSSRX c STBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Invesco Short Term Bond Fund (STBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и STBCX
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности STBCX в 4.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.82% | 3.15% | 2.18% | 1.36% | 2.16% | 2.86% | 2.55% | 2.21% | 2.08% | 2.43% | 1.61% | 1.44% |
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 4.78% | 3.91% | 1.91% | 1.15% | 1.81% | 2.46% | 2.17% | 1.55% | 1.41% | 1.64% | 1.64% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и STBCX
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.53%, что меньше максимальной просадки STBCX в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и STBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и STBCX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) имеют волатильность 0.57% и 0.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.