PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSSRX с STBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSSRXSTBCX
Дох-ть с нач. г.4.21%4.33%
Дох-ть за 1 год6.68%6.62%
Дох-ть за 3 года1.48%1.34%
Дох-ть за 5 лет1.96%1.41%
Дох-ть за 10 лет2.05%1.56%
Коэф-т Шарпа2.942.85
Коэф-т Сортино4.895.23
Коэф-т Омега1.671.73
Коэф-т Кальмара2.252.23
Коэф-т Мартина18.0920.63
Индекс Язвы0.39%0.35%
Дневная вол-ть2.43%2.52%
Макс. просадка-8.53%-9.61%
Текущая просадка-0.79%-0.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GSSRX и STBCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и STBCX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSSRX показывает доходность 4.21%, а STBCX немного выше – 4.33%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции STBCX по среднегодовой доходности: 2.05% против 1.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25%
3.18%
GSSRX
STBCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSSRX и STBCX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии STBCX в 0.97%.


STBCX
Invesco Short Term Bond Fund
График комиссии STBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%
График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSSRX c STBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Invesco Short Term Bond Fund (STBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 18.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.09
STBCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STBCX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STBCX, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STBCX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STBCX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STBCX, с текущим значением в 20.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.63

Сравнение коэффициента Шарпа GSSRX и STBCX

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STBCX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и STBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
2.85
GSSRX
STBCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и STBCX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности STBCX в 4.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
3.82%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%1.44%
STBCX
Invesco Short Term Bond Fund
4.76%3.91%1.91%1.15%1.81%2.46%2.17%1.55%1.41%1.64%1.64%1.44%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и STBCX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.53%, что меньше максимальной просадки STBCX в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и STBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
-0.63%
GSSRX
STBCX

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и STBCX

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
0.53%
GSSRX
STBCX