PortfoliosLab logo
Сравнение GSSRX с STBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSSRX и STBCX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и STBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Invesco Short Term Bond Fund (STBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.00%
24.09%
GSSRX
STBCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSSRX:

3.02

STBCX:

2.81

Коэф-т Сортино

GSSRX:

5.30

STBCX:

5.02

Коэф-т Омега

GSSRX:

1.75

STBCX:

1.82

Коэф-т Кальмара

GSSRX:

5.88

STBCX:

6.33

Коэф-т Мартина

GSSRX:

16.51

STBCX:

17.05

Индекс Язвы

GSSRX:

0.40%

STBCX:

0.37%

Дневная вол-ть

GSSRX:

2.19%

STBCX:

2.23%

Макс. просадка

GSSRX:

-8.50%

STBCX:

-9.61%

Текущая просадка

GSSRX:

-0.10%

STBCX:

-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у STBCX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции STBCX по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.68% соответственно.


GSSRX

С начала года

1.50%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.31%

1 год

6.50%

5 лет

2.16%

10 лет

2.22%

STBCX

С начала года

1.42%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.27%

1 год

6.24%

5 лет

2.09%

10 лет

1.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSSRX и STBCX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии STBCX в 0.97%.


График комиссии STBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STBCX: 0.97%
График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSSRX: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSSRX и STBCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSSRX
Ранг риск-скорректированной доходности GSSRX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

STBCX
Ранг риск-скорректированной доходности STBCX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STBCX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBCX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBCX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSSRX c STBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Invesco Short Term Bond Fund (STBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSSRX: 3.02
STBCX: 2.81
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSSRX: 5.30
STBCX: 5.02
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSSRX: 1.75
STBCX: 1.82
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 5.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSSRX: 5.88
STBCX: 6.33
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 16.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GSSRX: 16.51
STBCX: 17.05

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STBCX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и STBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.202.402.602.803.003.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.02
2.81
GSSRX
STBCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и STBCX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности STBCX в 4.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
3.66%3.92%3.14%2.18%1.40%2.19%2.85%2.55%2.21%2.08%2.43%1.55%
STBCX
Invesco Short Term Bond Fund
4.53%4.70%3.91%1.91%1.15%1.81%2.46%2.17%1.55%1.41%1.64%1.64%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и STBCX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки STBCX в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и STBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10%
-0.12%
GSSRX
STBCX

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и STBCX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.72%, в то время как у Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72%
0.89%
GSSRX
STBCX