Сравнение GSSRX с STBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Invesco Short Term Bond Fund (STBCX).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и STBCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSRX и STBCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.35% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у STBCX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции STBCX по среднегодовой доходности: 2.37% против 1.89% соответственно.
GSSRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и STBCX
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии STBCX в 0.97%.
Доходность на риск
GSSRX vs. STBCX — Ранг доходности на риск
GSSRX
STBCX
Сравнение GSSRX c STBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Invesco Short Term Bond Fund (STBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSRX | STBCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.67 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.81 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.87 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 11.04 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSRX | STBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.67 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.72 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GSSRX и STBCX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и STBCX
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности STBCX в 3.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.71% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и STBCX
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, примерно равная максимальной просадке STBCX в -9.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и STBCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSRX | STBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -9.27% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -1.35% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -8.08% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.03% | -8.08% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.10% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.01% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.35% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и STBCX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSRX | STBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.60% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.28% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 2.07% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 2.25% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 2.03% | +0.36% |