PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPIX с GSRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIPIX с GSRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX).

GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GIPIX и GSRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIPIX и GSRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-1.09%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		0.62%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%17.59%

Доходность по периодам

С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у GSRAX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям GSRAX по среднегодовой доходности: 5.59% против 11.76% соответственно.

GIPIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.14%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%

GSRAX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.45%
1 год
8.88%
3 года*
15.25%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX
Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с VOOGSRAX с GSCMXGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG

Сравнение комиссий GIPIX и GSRAX

GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSRAX в 1.03%.

GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

GIPIX vs. GSRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPIX c GSRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPIXGSRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.53

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.86

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.60

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

2.74

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPIX vs. GSRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа GSRAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPIX и GSRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPIXGSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.53

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.18

Корреляция

Корреляция между GIPIX и GSRAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPIX и GSRAX

Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности GSRAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.87%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		12.57%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%

Просадки

Сравнение просадок GIPIX и GSRAX

Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки GSRAX в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и GSRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIPIXGSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-44.40%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-12.84%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-25.43%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.65%

-38.97%

+18.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-7.52%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-6.10%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.82%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPIX и GSRAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 3.36%, в то время как у Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIPIXGSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.61%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

8.95%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

17.38%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

20.24%

-12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

19.86%

-11.79%