Сравнение GIPIX с GSPKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и GSPKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и GSPKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | -6.00% | 13.60% | 29.55% | 21.39% | -15.20% | 22.79% | 14.15% | 25.11% | -6.29% | 15.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у GSPKX с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям GSPKX по среднегодовой доходности: 5.45% против 11.41% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
GSPKX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -6.00%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и GSPKX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSPKX в 0.71%.
Доходность на риск
GIPIX vs. GSPKX — Ранг доходности на риск
GIPIX
GSPKX
Сравнение GIPIX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | GSPKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.72 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.15 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.73 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 3.78 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | GSPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.72 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и GSPKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и GSPKX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности GSPKX в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 7.03% | 6.32% | 12.77% | 6.48% | 6.33% | 6.01% | 7.19% | 6.86% | 7.95% | 6.13% | 5.63% | 6.29% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и GSPKX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки GSPKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и GSPKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | GSPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -51.90% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -12.04% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -22.34% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -32.70% | +12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -7.83% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -6.04% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.44% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и GSPKX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 2.94%, в то время как у Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | GSPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.95% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 7.66% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 16.71% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 15.95% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 16.88% | -8.82% |