PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPIX с GSPKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIPIX с GSPKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) and GSPKX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund) are both mutual funds - GIPIX is a Tactical Allocation fund managed by Goldman Sachs, while GSPKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GIPIX returned 6.16%/yr vs 13.06%/yr for GSPKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GIPIX charges 0.19%/yr vs 0.71%/yr for GSPKX.

Доходность

Сравнение доходности GIPIX и GSPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIPIX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у GSPKX с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям GSPKX по среднегодовой доходности: 6.16% против 13.06% соответственно.

GIPIX

1 день
0.15%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.79%
1 год
14.90%
3 года*
10.66%
5 лет*
4.72%
10 лет*
6.16%

GSPKX

1 день
0.10%
1 месяц
4.77%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.93%
1 год
24.89%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIPIX и GSPKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.42%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		10.45%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%

Correlation

The correlation between GIPIX and GSPKX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.88

The correlation between GIPIX and GSPKX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с QQQGIPIX с FFRHXGIPIX с DIVOGIPIX с SAPEXGIPIX с PMYRXGIPIX с GTAIX
Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPIXGSPKX с AHIFXGSPKX с AWSHXGSPKX с JEPQ

Доходность на риск

GIPIX vs. GSPKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPIX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPIXGSPKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.61

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.60

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.27

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

16.67

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPIX vs. GSPKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPIX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPKX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPIX и GSPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPIXGSPKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.54

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GIPIX и GSPKX

Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки GSPKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и GSPKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIPIXGSPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-51.90%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-7.83%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.11%

-20.51%

+11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-22.34%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.65%

-32.70%

+12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-6.00%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.53%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPIX и GSPKX

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIPIXGSPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

1.99%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

7.75%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

9.82%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

15.99%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

16.90%

-8.79%

Сравнение комиссий GIPIX и GSPKX

GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSPKX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPIX и GSPKX

Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности GSPKX в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.51%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		5.98%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%

Часто задаваемые вопросы

GIPIX and GSPKX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIPIX has higher volatility (2.18%) compared to GSPKX (1.99%). In terms of maximum drawdown, GIPIX dropped -29.46% vs GSPKX's -51.90%.

GSPKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIPIX и GSPKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор