PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPIX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIPIX с GSIMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) and GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both mutual funds - GIPIX is a Tactical Allocation fund managed by Goldman Sachs, while GSIMX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GIPIX returned 4.72%/yr vs 9.05%/yr for GSIMX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIPIX charges 0.19%/yr vs 0.76%/yr for GSIMX.

Доходность

Сравнение доходности GIPIX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIPIX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 6.45%.

GIPIX

1 день
0.15%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.79%
1 год
14.90%
3 года*
10.66%
5 лет*
4.72%
10 лет*
6.16%

GSIMX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.54%
С начала года
6.45%
6 месяцев
8.00%
1 год
12.69%
3 года*
17.16%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIPIX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.42%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.22%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		6.45%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Correlation

The correlation between GIPIX and GSIMX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.76

Over the past year, the correlation between GIPIX and GSIMX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с QQQGIPIX с FFRHXGIPIX с DIVOGIPIX с SAPEXGIPIX с PMYRXGIPIX с GTAIX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Доходность на риск

GIPIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPIXGSIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.27

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.78

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.56

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

5.22

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPIX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPIX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPIX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPIXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.27

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.82

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GIPIX и GSIMX

Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, примерно равная максимальной просадке GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и GSIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIPIXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-28.84%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-7.81%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.11%

-10.32%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-25.37%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.70%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-4.82%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.33%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPIX и GSIMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 2.18%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIPIXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.77%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

7.89%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

9.66%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

14.36%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

15.69%

-7.58%

Сравнение комиссий GIPIX и GSIMX

GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPIX и GSIMX

Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности GSIMX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.51%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.81%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIPIX and GSIMX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIMX has higher volatility (2.77%) compared to GIPIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, GIPIX dropped -29.46% vs GSIMX's -28.84%.

GIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIPIX и GSIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор