Сравнение GIPIX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.22% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 3.78% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
GSIMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и GSIMX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
GIPIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
GIPIX
GSIMX
Сравнение GIPIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.69 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.81 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 7.41 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.81 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и GSIMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и GSIMX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности GSIMX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.93% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и GSIMX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, примерно равная максимальной просадке GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -28.84% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -8.75% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -25.37% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -6.12% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -4.85% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.15% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и GSIMX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 2.94%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 4.78% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 7.35% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 12.47% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 14.42% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 15.77% | -7.71% |