Сравнение GIPIX с GOIIX
GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) and GOIIX (Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds from Goldman Sachs. Over the past 10 years, GIPIX returned 6.16%/yr vs 8.75%/yr for GOIIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и GOIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 8.75% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 6.16%
GOIIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам GIPIX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.42% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 7.78% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Correlation
The correlation between GIPIX and GOIIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.94 |
The correlation between GIPIX and GOIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIPIX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
GIPIX
GOIIX
Сравнение GIPIX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.87 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 12.67 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и GOIIX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и GOIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIPIX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -43.63% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -7.17% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.11% | -12.19% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -23.78% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -25.07% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -6.41% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.62% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и GOIIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 2.18%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIPIX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 2.65% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 6.99% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 8.69% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 10.65% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 11.27% | -3.16% |
Сравнение комиссий GIPIX и GOIIX
И GIPIX, и GOIIX имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и GOIIX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности GOIIX в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.51% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 7.96% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GIPIX and GOIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOIIX has higher volatility (2.65%) compared to GIPIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, GIPIX dropped -29.46% vs GOIIX's -43.63%.
GOIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIPIX и GOIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор