Сравнение GIPIX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 5.59% против 7.90% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и GOIIX
И GIPIX, и GOIIX имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIPIX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
GIPIX
GOIIX
Сравнение GIPIX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.85 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.74 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и GOIIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и GOIIX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и GOIIX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -43.63% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -8.55% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -23.78% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -25.07% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -5.34% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -6.44% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.15% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и GOIIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 3.36%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.36% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 6.73% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 10.54% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 10.61% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 11.23% | -3.16% |