Сравнение GIPIX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 11.64% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции GIPIX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 5.45% против 4.68% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
ABRZX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и ABRZX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
GIPIX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
GIPIX
ABRZX
Сравнение GIPIX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.03 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.63 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.66 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 10.66 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.03 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и ABRZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и ABRZX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности ABRZX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.03% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и ABRZX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -26.62% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -6.90% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -19.33% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -26.62% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -2.36% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -4.79% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.72% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и ABRZX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 2.94%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.98% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 7.55% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 9.36% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 12.17% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 10.88% | -2.82% |