PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOTX с GABFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIOTX с GABFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX).

GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GIOTX и GABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIOTX и GABFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.03%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции GABFX по среднегодовой доходности: 11.04% против 0.78% соответственно.

GIOTX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.01%
С начала года
6.03%
6 месяцев
15.30%
1 год
38.36%
3 года*
23.95%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.04%

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Developed Equity Allocation Fund

GMO Asset Allocation Bond Fund

Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с FDVVGIOTX с DODFXGIOTX с GWOAXGIOTX с GMWAXGIOTX с GMOQXGIOTX с GHVIX
Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMWAXGABFX с GMOQX

Сравнение комиссий GIOTX и GABFX

GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GABFX в 0.32%.

GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GIOTX vs. GABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOTX c GABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOTXGABFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.09

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

0.22

+2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.03

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

0.13

+3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.25

0.28

+12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOTX vs. GABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOTX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа GABFX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOTX и GABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOTXGABFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.09

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.16

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.08

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.16

+0.15

Корреляция

Корреляция между GIOTX и GABFX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOTX и GABFX

Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности GABFX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.58%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%

Просадки

Сравнение просадок GIOTX и GABFX

Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и GABFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIOTXGABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-27.84%

-28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.04%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-27.84%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-27.84%

-11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-15.18%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-7.20%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

5.04%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOTX и GABFX

GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIOTXGABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

3.44%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

6.72%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

13.20%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

13.92%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

10.28%

+5.99%