Сравнение GIOIX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции GIOIX уступали акциям TVRIX по среднегодовой доходности: 4.39% против 8.72% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и TVRIX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
GIOIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
GIOIX
TVRIX
Сравнение GIOIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.97 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.43 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.20 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.48 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 6.06 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.97 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.33 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.49 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.55 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и TVRIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и TVRIX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и TVRIX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -39.36% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -8.45% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -24.87% | +11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -39.36% | +25.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -9.20% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -6.10% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 2.06% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и TVRIX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 4.44% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 7.84% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 12.61% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 14.46% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 17.80% | -14.93% |