Сравнение GIOIX с GIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и GIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и GIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.04% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у GIFIX с доходностью -1.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIOIX имеют среднегодовую доходность 4.39%, а акции GIFIX немного отстают с 4.29%.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
GIFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и GIFIX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GIFIX в 0.78%.
Доходность на риск
GIOIX vs. GIFIX — Ранг доходности на риск
GIOIX
GIFIX
Сравнение GIOIX c GIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | GIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.05 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.85 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.30 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.54 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 5.45 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.05 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.81 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 1.29 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.58 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и GIFIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и GIFIX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности GIFIX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и GIFIX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки GIFIX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и GIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -19.03% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -1.93% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -6.30% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -19.03% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.17% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.76% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.57% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и GIFIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.49% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.61% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 2.67% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 2.67% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 3.34% | -0.47% |