PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIFIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIFIX с PONPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности GIFIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIFIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		-0.96%4.13%7.22%13.03%-2.05%4.55%1.36%6.69%-0.14%3.63%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-0.82%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, GIFIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции GIFIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 4.30% против 4.61% соответственно.

GIFIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.26%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.02%
1 год
2.91%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.30%

PONPX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
1.39%
1 год
6.46%
3 года*
7.29%
5 лет*
3.36%
10 лет*
4.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с GIFIX:
GIFIX с GILHXGIFIX с FLYRXGIFIX с SECUXGIFIX с SECEXGIFIX с DDFLXGIFIX с GIBIXGIFIX с RYOCX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий GIFIX и PONPX

GIFIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

GIFIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIFIX
Ранг доходности на риск GIFIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIFIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIFIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIFIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.51

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.16

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.92

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

7.49

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIFIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIFIX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIFIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIFIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.51

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.82

0.71

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

1.10

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.83

-0.24

Корреляция

Корреляция между GIFIX и PONPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIFIX и PONPX

Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности PONPX в 5.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		6.70%7.40%8.47%8.34%3.64%2.91%3.78%4.38%4.71%3.83%4.10%4.85%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.45%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок GIFIX и PONPX

Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIFIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-13.41%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-3.69%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.30%

-13.41%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.03%

-13.41%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.70%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-1.44%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.95%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GIFIX и PONPX

Текущая волатильность для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) составляет 0.49%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIFIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.89%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

2.66%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

4.25%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

4.74%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

4.19%

-0.85%