PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GIFIX с PONPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIFIX с PONPX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

GIFIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. PONPX управляется PIMCO.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIFIX или PONPX.

Корреляция

Корреляция между GIFIX и PONPX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GIFIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
87.19%
111.78%
GIFIX
PONPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIFIX:

1.44

PONPX:

2.09

Коэф-т Сортино

GIFIX:

2.72

PONPX:

3.19

Коэф-т Омега

GIFIX:

1.50

PONPX:

1.42

Коэф-т Кальмара

GIFIX:

1.23

PONPX:

3.10

Коэф-т Мартина

GIFIX:

5.31

PONPX:

9.28

Индекс Язвы

GIFIX:

0.71%

PONPX:

0.93%

Дневная вол-ть

GIFIX:

2.62%

PONPX:

4.13%

Макс. просадка

GIFIX:

-19.03%

PONPX:

-13.39%

Текущая просадка

GIFIX:

-1.66%

PONPX:

-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, GIFIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью 2.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIFIX имеют среднегодовую доходность 4.16%, а акции PONPX немного впереди с 4.25%.

GIFIX

С начала года

-0.88%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

0.55%

1 год

3.77%

5 лет

7.38%

10 лет

4.16%

PONPX

С начала года

2.73%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

3.69%

1 год

7.11%

5 лет

4.62%

10 лет

4.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GIFIX и PONPX

GIFIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund
График комиссии GIFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GIFIX: 0.78%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
График комиссии PONPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PONPX: 0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIFIX и PONPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GIFIX
Ранг риск-скорректированной доходности GIFIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIFIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг риск-скорректированной доходности PONPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIFIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GIFIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GIFIX: 1.44
PONPX: 2.09
Коэффициент Сортино GIFIX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GIFIX: 2.72
PONPX: 3.19
Коэффициент Омега GIFIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GIFIX: 1.50
PONPX: 1.42
Коэффициент Кальмара GIFIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GIFIX: 1.23
PONPX: 3.10
Коэффициент Мартина GIFIX, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GIFIX: 5.31
PONPX: 9.28

Показатель коэффициента Шарпа GIFIX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIFIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.44
2.09
GIFIX
PONPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIFIX и PONPX

Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности PONPX в 6.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		6.94%8.47%8.34%4.89%3.47%4.09%4.81%4.79%3.84%4.10%4.58%5.29%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		6.12%6.16%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.64%6.18%

Просадки

Сравнение просадок GIFIX и PONPX

Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и PONPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.66%
-0.80%
GIFIX
PONPX

Волатильность

Сравнение волатильности GIFIX и PONPX

Текущая волатильность для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) составляет 1.37%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.37%
2.03%
GIFIX
PONPX