PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIOIX с DFLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и DFLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIOIX и DFLEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
-0.95%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%0.46%5.32%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
-0.13%6.58%8.65%7.84%-8.48%3.79%2.93%7.21%0.10%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции DFLEX по среднегодовой доходности: 4.39% против 3.75% соответственно.


GIOIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.91%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.39%

DFLEX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
7.01%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guggenheim Macro Opportunities Fund

DoubleLine Flexible Income Fund

Сравнение комиссий GIOIX и DFLEX

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.


Доходность на риск

GIOIX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOIX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIOIXDFLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

3.31

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

5.22

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.93

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

4.16

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

17.90

-6.99

GIOIX vs. DFLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа DFLEX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и DFLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIOIXDFLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.31

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.61

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.54

1.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.34

+0.37

Корреляция

Корреляция между GIOIX и DFLEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и DFLEX

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности DFLEX в 5.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
5.59%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
5.16%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и DFLEX

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и DFLEX.


Загрузка...

Показатели просадок


GIOIXDFLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-17.29%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-1.14%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-11.00%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-17.29%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.14%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-1.57%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.27%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и DFLEX

Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIOIXDFLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.63%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

0.98%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

1.44%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

1.93%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.87%

2.73%

+0.14%