Сравнение GIOIX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции DFLEX по среднегодовой доходности: 4.39% против 3.75% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и DFLEX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
GIOIX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
GIOIX
DFLEX
Сравнение GIOIX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 3.31 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 5.22 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.93 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.16 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 17.90 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 3.31 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.61 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 1.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.34 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и DFLEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и DFLEX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и DFLEX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -17.29% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -1.14% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -11.00% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -17.29% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.14% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.57% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.27% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и DFLEX
Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.63% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 0.98% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 1.44% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 1.93% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 2.73% | +0.14% |