Сравнение GIOIX с CGCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и CGCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и CGCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -6.66% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | -0.12% | 7.35% | 2.95% | 7.17% | -9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у CGCP с доходностью -0.12%.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
CGCP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и CGCP
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CGCP в 0.34%.
Доходность на риск
GIOIX vs. CGCP — Ранг доходности на риск
GIOIX
CGCP
Сравнение GIOIX c CGCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | CGCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.08 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.50 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.20 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.81 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 5.84 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.08 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.25 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и CGCP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и CGCP
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности CGCP в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.16% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и CGCP
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и CGCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -15.06% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -2.66% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.60% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -5.08% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.83% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и CGCP
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.79% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 2.46% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 4.28% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 6.44% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 6.44% | -3.57% |