PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOIX с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIOIX с CGCP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) and CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) are both funds - GIOIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Guggenheim, while CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, GIOIX returned 7.59%/yr vs 5.07%/yr for CGCP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIOIX charges 0.96%/yr vs 0.34%/yr for CGCP.

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIOIX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью 0.33%.

GIOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.11%
3 года*
7.59%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.33%

CGCP

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.84%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIOIX и CGCP

2026 (YTD)2025202420232022
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		1.12%7.64%7.78%9.69%-6.66%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		0.33%7.35%2.95%7.17%-9.78%

Correlation

The correlation between GIOIX and CGCP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.74

The correlation between GIOIX and CGCP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Macro Opportunities Fund

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с GSRTXGIOIX с AGGGIOIX с PADZXGIOIX с RPIEXGIOIX с PMZIXGIOIX с DODIXGIOIX с FALN
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с IEICGCP с BIVCGCP с SCHG

Доходность на риск

GIOIX vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOIX c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOIXCGCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.58

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
2.36

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.29

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.27

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

7.46

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOIX vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа CGCP равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOIXCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.58

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.26

+1.47

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и CGCP

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и CGCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIOIXCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-15.06%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-2.59%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.12%

-5.37%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.16%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-4.93%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.78%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и CGCP

Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.99%, в то время как у Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIOIXCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.33%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

2.73%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

3.70%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

6.36%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

6.36%

-3.47%

Сравнение комиссий GIOIX и CGCP

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CGCP в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и CGCP

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности CGCP в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		6.09%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%

Часто задаваемые вопросы

GIOIX and CGCP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGCP has higher volatility (1.33%) compared to GIOIX (0.99%). In terms of maximum drawdown, GIOIX dropped -13.38% vs CGCP's -15.06%.

GIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIOIX и CGCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор