PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCP с IEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCP с IEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. CGCP is actively managed, while IEI is passively managed. Over the past 3 years, CGCP returned 5.14%/yr vs 3.54%/yr for IEI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CGCP charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for IEI.

Доходность

Сравнение доходности CGCP и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.33%.

CGCP

1 день
0.13%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.31%
3 года*
5.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.22%
1 год
2.93%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCP и IEI

2026 (YTD)2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		0.47%7.35%2.95%7.17%-9.78%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.96%1.81%4.42%-7.20%

Correlation

The correlation between CGCP and IEI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.88

The correlation between CGCP and IEI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Plus Income ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с VOO
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB

Доходность на риск

CGCP vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCPIEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.98

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.48

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.18

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

3.52

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCP vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа IEI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCPIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.98

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.70

-0.43

Просадки

Сравнение просадок CGCP и IEI

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, примерно равная максимальной просадке IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и IEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCPIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-14.60%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-2.50%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.37%

-3.66%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.76%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-2.67%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.84%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и IEI

Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что CGCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCPIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.91%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.13%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

3.04%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

4.77%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

3.93%

+2.42%

Сравнение комиссий CGCP и IEI

CGCP берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и IEI

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности IEI в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.15%5.10%5.17%4.98%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Часто задаваемые вопросы

CGCP and IEI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGCP has higher volatility (1.33%) compared to IEI (0.91%). In terms of maximum drawdown, CGCP dropped -15.06% vs IEI's -14.60%.

On 3-year performance, CGCP leads with 5.14% vs 3.54% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGCP has performed better with a 5.14% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for CGCP.

CGCP has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 3.64% for IEI.

CGCP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while IEI is Government Bonds. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.34% for CGCP and 0.15% for IEI.

CGCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCP и IEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор