PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGCP с IEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGCP и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCP и IEI


2026 (YTD)2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
-0.12%7.35%2.95%7.17%-9.78%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.13%6.96%1.81%4.42%-7.20%

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.13%.


CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
10 лет*

IEI

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.73%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Core Plus Income ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий CGCP и IEI

CGCP берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%.


Доходность на риск

CGCP vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина

IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGCPIEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.64

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.78

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

5.68

+0.16

CGCP vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGCPIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.71

-0.46

Корреляция

Корреляция между CGCP и IEI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и IEI

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности IEI в 3.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Просадки

Сравнение просадок CGCP и IEI

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, примерно равная максимальной просадке IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и IEI.


Загрузка...

Показатели просадок


CGCPIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-14.60%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.20%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.57%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-2.68%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.69%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и IEI

Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что CGCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGCPIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.25%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.06%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

3.44%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

4.75%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

3.93%

+2.51%