PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGCP с IEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCP с IEI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).

CGCP и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGCP или IEI.

Корреляция

Корреляция между CGCP и IEI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CGCP и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGCP:

1.01

IEI:

1.53

Коэф-т Сортино

CGCP:

1.44

IEI:

2.33

Коэф-т Омега

CGCP:

1.18

IEI:

1.28

Коэф-т Кальмара

CGCP:

0.86

IEI:

0.63

Коэф-т Мартина

CGCP:

2.79

IEI:

3.82

Индекс Язвы

CGCP:

1.80%

IEI:

1.64%

Дневная вол-ть

CGCP:

5.00%

IEI:

4.09%

Макс. просадка

CGCP:

-15.06%

IEI:

-14.60%

Текущая просадка

CGCP:

-1.74%

IEI:

-3.83%

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью 3.07%.

CGCP

С начала года

1.40%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

0.65%

1 год

5.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IEI

С начала года

3.07%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.93%

1 год

6.20%

5 лет

-0.63%

10 лет

1.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGCP и IEI

CGCP берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%.

CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGCP и IEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCP
Ранг риск-скорректированной доходности CGCP, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGCP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг риск-скорректированной доходности IEI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGCP c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IEI равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и IEI

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности IEI в 3.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.17%5.17%4.98%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.24%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%

Просадки

Сравнение просадок CGCP и IEI

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, примерно равная максимальной просадке IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и IEI

Загрузка...