Сравнение CGCP с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
CGCP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGCP или BND.
Доходность
Сравнение доходности CGCP и BND
Доходность по периодам
С начала года, CGCP показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.70%.
CGCP
2.93%
-0.56%
3.38%
7.92%
N/A
N/A
BND
1.70%
-0.67%
3.15%
6.62%
-0.34%
1.36%
Основные характеристики
| CGCP | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 4.62 | 3.46 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 5.65% | 5.65% |
| Макс. просадка | -15.07% | -18.84% |
| Текущая просадка | -3.12% | -9.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCP и BND
CGCP берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между CGCP и BND составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGCP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCP и BND
Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.21% | 4.98% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок CGCP и BND
Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.07%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGCP и BND
Текущая волатильность для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что CGCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.