Сравнение CGCP с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
CGCP и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCP и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCP и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | -0.12% | 7.35% | 2.95% | 7.17% | -9.78% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -9.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%.
CGCP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCP и BIV
CGCP берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Доходность на риск
CGCP vs. BIV — Ранг доходности на риск
CGCP
BIV
Сравнение CGCP c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCP | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.74 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 5.57 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCP | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.65 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между CGCP и BIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCP и BIV
Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности BIV в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.16% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок CGCP и BIV
Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCP | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -18.95% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.87% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.03% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -3.40% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.90% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCP и BIV
Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеют волатильность 1.79% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCP | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.77% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.74% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.55% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 6.39% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 5.50% | +0.94% |