PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCP с ABNFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCP с ABNFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX).

CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. ABNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCP и ABNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCP и ABNFX

2026 (YTD)2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.95%7.17%-9.78%
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		-0.55%7.42%1.42%4.29%-9.49%

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у ABNFX с доходностью -0.55%.

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABNFX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.61%
3 года*
3.18%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Plus Income ETF

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEICGCP с VOO
Часто сравнивают с ABNFX:
ABNFX с BNDABNFX с FTBFXABNFX с IUSBABNFX с FIPDXABNFX с SCHZABNFX с FBNDXABNFX с VCORX

Сравнение комиссий CGCP и ABNFX

CGCP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ABNFX в 0.35%.

ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF

Доходность на риск

CGCP vs. ABNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ABNFX
Ранг доходности на риск ABNFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c ABNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCPABNFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.90

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.29

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.52

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

4.34

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCP vs. ABNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABNFX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и ABNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCPABNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.90

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.65

-0.40

Корреляция

Корреляция между CGCP и ABNFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и ABNFX

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности ABNFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		4.01%4.37%4.55%3.19%2.37%2.07%5.15%3.72%2.65%2.10%2.31%2.24%

Просадки

Сравнение просадок CGCP и ABNFX

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки ABNFX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и ABNFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCPABNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-17.69%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.94%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.65%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.30%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.03%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и ABNFX

Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что CGCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCPABNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.49%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.49%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.39%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

5.91%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

4.87%

+1.57%