PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCP с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCP с JCPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGCP returned 5.14%/yr vs 5.11%/yr for JCPB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGCP charges 0.34%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности CGCP и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.71%.

CGCP

1 день
0.13%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.31%
3 года*
5.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCP и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		0.47%7.35%2.95%7.17%-9.78%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.13%-9.29%

Correlation

The correlation between CGCP and JCPB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between CGCP and JCPB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGCP и JCPB

Секторы
CGCP
JCPB

Недвижимость

97.3%
4.6%

Энергетика

2.8%
1.6%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

16.3%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Финансовые услуги

-

13.9%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

0.6%

Технологии

-

9.1%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Недвижимость

CGCP
97.3%
JCPB
4.6%

Энергетика

CGCP
2.8%
JCPB
1.6%

Сырьевые материалы

CGCP

-

JCPB
0.4%

Коммуникационные услуги

CGCP

-

JCPB
16.3%

Потребительский циклический сектор

CGCP

-

JCPB
1.4%

Потребительский защитный сектор

CGCP

-

JCPB
0.5%

Финансовые услуги

CGCP

-

JCPB
13.9%

Здравоохранение

CGCP

-

JCPB
3.9%

Промышленность

CGCP

-

JCPB
0.6%

Технологии

CGCP

-

JCPB
9.1%

Коммунальные услуги

CGCP

-

JCPB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Plus Income ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с IEICGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с VOO
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGMSJCPB с IUSBJCPB с BBAG

Доходность на риск

CGCP vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCPJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.51

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.22

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.07

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

6.28

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCP vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCPJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.55

-0.29

Просадки

Сравнение просадок CGCP и JCPB

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCPJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-16.67%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-2.71%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.37%

-5.97%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.36%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.26%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.89%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и JCPB

Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что CGCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCPJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.25%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.72%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

3.77%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

5.38%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

5.05%

+1.30%

Сравнение комиссий CGCP и JCPB

CGCP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и JCPB

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.15%5.10%5.17%4.98%2.96%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CGCP and JCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGCP has higher volatility (1.33%) compared to JCPB (1.25%). In terms of maximum drawdown, CGCP dropped -15.06% vs JCPB's -16.67%.

On 3-year performance, CGCP leads with 5.14% vs 5.11% for JCPB. On fees, CGCP is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGCP has performed better with a 5.14% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCP is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

CGCP has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.92% for JCPB.

They also come from different issuers: Capital Group and JPMorgan. Their fees differ too: 0.34% for CGCP and 0.38% for JCPB.

JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCP и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор