Сравнение GIOIX с AVK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и AVK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и AVK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
AVK Advent Convertible and Income Fund | -8.46% | 19.66% | 19.42% | 18.16% | -34.45% | 30.18% | 17.62% | 36.54% | -13.36% | 17.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у AVK с доходностью -8.46%. За последние 10 лет акции GIOIX уступали акциям AVK по среднегодовой доходности: 4.39% против 9.75% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
AVK
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и AVK
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AVK в 0.75%.
Доходность на риск
GIOIX vs. AVK — Ранг доходности на риск
GIOIX
AVK
Сравнение GIOIX c AVK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | AVK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.48 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 0.77 | +2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.12 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.57 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 2.56 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | AVK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.48 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.19 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.43 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.28 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и AVK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и AVK
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности AVK в 12.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
AVK Advent Convertible and Income Fund | 12.60% | 11.22% | 11.71% | 12.36% | 12.90% | 15.13% | 8.51% | 9.04% | 11.21% | 8.10% | 7.68% | 8.33% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и AVK
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки AVK в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и AVK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | AVK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -67.49% | +54.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -14.25% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -38.50% | +25.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -49.82% | +36.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -11.55% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -11.78% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 3.15% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и AVK
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у Advent Convertible and Income Fund (AVK) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | AVK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 7.71% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 10.62% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 17.86% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 19.73% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 22.52% | -19.65% |