Сравнение AVK с WESRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advent Convertible and Income Fund (AVK) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX).
AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г.. WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AVK и WESRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVK и WESRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVK Advent Convertible and Income Fund | -6.74% | 19.66% | 19.42% | 18.16% | -34.45% | 30.18% | 17.62% | 36.54% | -13.36% | 17.28% |
WESRX TETON Convertible Securities Fund | -0.65% | 17.20% | 11.73% | 5.09% | -21.96% | 2.21% | 27.22% | 24.42% | -0.80% | 17.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AVK показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у WESRX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции AVK превзошли акции WESRX по среднегодовой доходности: 9.96% против 7.95% соответственно.
AVK
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 9.96%
WESRX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVK и WESRX
AVK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WESRX в 1.15%.
Доходность на риск
AVK vs. WESRX — Ранг доходности на риск
AVK
WESRX
Сравнение AVK c WESRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVK | WESRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.19 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.67 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.60 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 4.86 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVK | WESRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.19 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AVK и WESRX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVK и WESRX
Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности WESRX в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVK Advent Convertible and Income Fund | 12.37% | 11.22% | 11.71% | 12.36% | 12.90% | 15.13% | 8.51% | 9.04% | 11.21% | 8.10% | 7.68% | 8.33% |
WESRX TETON Convertible Securities Fund | 8.12% | 8.95% | 2.87% | 2.63% | 11.45% | 10.69% | 3.13% | 2.75% | 5.87% | 1.95% | 5.10% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок AVK и WESRX
Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки WESRX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и WESRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVK | WESRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -51.81% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -12.04% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -31.66% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.82% | -31.66% | -18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -9.33% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -9.12% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.96% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVK и WESRX
Advent Convertible and Income Fund (AVK) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с TETON Convertible Securities Fund (WESRX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что AVK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WESRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVK | WESRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 6.75% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 13.54% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 16.53% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 14.19% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 13.45% | +9.07% |