PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVK с PBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVK с PBXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX).

AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г.. PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVK и PBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVK и PBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVK
Advent Convertible and Income Fund		-8.46%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%2.95%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-2.92%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, AVK показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у PBXIX с доходностью -2.92%.

AVK

1 день
3.14%
1 месяц
-9.99%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-7.73%
1 год
8.54%
3 года*
12.28%
5 лет*
3.77%
10 лет*
9.75%

PBXIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-2.93%
1 год
1.01%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advent Convertible and Income Fund

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с AVK:
AVK с BIPS.LAVK с ACVAVK с CHIAVK с WESRXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с ANNPX
Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HRSTXPBXIX с WESRXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с ANNPXPBXIX с CHI

Сравнение комиссий AVK и PBXIX

AVK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PBXIX в 0.99%.

PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
AVK
Advent Convertible and Income Fund

Доходность на риск

AVK vs. PBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVK c PBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVKPBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.12

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.22

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.09

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

0.32

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVK vs. PBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVK на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа PBXIX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVK и PBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVKPBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.12

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.15

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.08

Корреляция

Корреляция между AVK и PBXIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVK и PBXIX

Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности PBXIX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVK
Advent Convertible and Income Fund		12.60%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		6.05%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVK и PBXIX

Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки PBXIX в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и PBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVKPBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-24.03%

-43.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-5.74%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-15.57%

-22.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-5.16%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-5.65%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.54%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AVK и PBXIX

Advent Convertible and Income Fund (AVK) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что AVK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVKPBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

2.16%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

4.96%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

8.50%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

8.63%

+11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

11.57%

+10.95%