- ISIN
- US00764C1099
- CUSIP
- 00764C109
- Эмитент
- Guggenheim
- Дата выпуска
- 29 апр. 2003 г.
- Категория
- Convertible Bonds
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVK
Advent Convertible and Income Fund (AVK) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции AVK — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,282.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Advent Convertible and Income Fund (AVK) показал доход в 8.63% с начала года и 24.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVK составила 10.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Advent Convertible and Income Fund
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 10.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVK по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AVK закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.04% | -0.34% | -9.99% | 13.07% | 5.52% | -0.54% | 8.63% | ||||||
| 2025 | 4.77% | -1.19% | -2.52% | -2.51% | 5.45% | 5.33% | 2.55% | 2.17% | 3.69% | 2.49% | -1.55% | -0.09% | 19.66% |
| 2024 | 3.78% | 2.12% | 2.00% | -2.14% | 3.95% | 1.06% | 8.85% | 0.23% | -4.59% | -4.24% | 10.52% | -2.45% | 19.42% |
| 2023 | 16.46% | -2.30% | -4.03% | 2.66% | -5.26% | 7.44% | 3.07% | -3.90% | -6.84% | -8.59% | 10.99% | 10.61% | 18.16% |
| 2022 | -9.54% | -4.73% | 0.61% | -7.32% | -0.91% | -14.01% | 13.47% | -2.39% | -18.25% | 11.38% | 5.12% | -9.69% | -34.45% |
| 2021 | 1.12% | 4.37% | 3.43% | 4.86% | 6.56% | -0.53% | 0.28% | -0.19% | -5.09% | 7.62% | -6.25% | 11.95% | 30.18% |
Метрики бенчмарка
Advent Convertible and Income Fund has an annualized alpha of 1.22%, beta of 0.75, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2003.
- This fund participated in 120.63% of S&P 500 Index downside but only 109.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.22%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 109.39%
- Участие в снижении
- 120.63%
Комиссия
Комиссия AVK составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVK имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.93 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 13.52 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Advent Convertible and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $1.38 | $1.37 | $1.37 | $2.72 | $1.37 | $1.37 | $1.37 | $1.25 | $1.10 | $1.10 |
Дивидендный доход | 10.82% | 11.22% | 11.71% | 12.36% | 12.90% | 15.13% | 8.51% | 9.04% | 11.21% | 8.10% | 7.68% | 8.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advent Convertible and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.59 | ||||||
| 2025 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.41 |
| 2024 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.38 |
| 2023 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.37 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.37 |
| 2021 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.47 | $2.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Advent Convertible and Income Fund показал максимальную просадку в 67.49%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 553 торговые сессии.
Текущая просадка Advent Convertible and Income Fund составляет 1.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.49%дек. 2008 г. | 1y 5mo | 2y 2mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -49.82%март 2020 г. | 26d | 8mo 4d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.50%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 2y 8mo | 3y 5moянв. 2022 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.54%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 1y 2mo | 2y 8moавг. 2014 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -31.13%окт. 2011 г. | 7mo 1d | 1y 6mo | 2y 1moмарт 2011 г. - апр. 2013 г. |
Показатели просадок
| AVK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -56.78% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -9.10% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.98% | -18.90% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -25.43% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.82% | -33.92% | -15.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.74% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -10.72% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.97% | +0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVK
Добавьте Advent Convertible and Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVK