PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVK с ACV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVK с ACV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV).

AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г.. ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AVK и ACV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVK и ACV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVK
Advent Convertible and Income Fund		-8.46%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		-5.69%33.70%15.39%25.96%-35.98%24.45%45.80%44.15%-7.01%27.95%

Доходность по периодам

С начала года, AVK показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у ACV с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции AVK уступали акциям ACV по среднегодовой доходности: 9.75% против 15.40% соответственно.

AVK

1 день
3.14%
1 месяц
-9.99%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-7.73%
1 год
8.54%
3 года*
12.28%
5 лет*
3.77%
10 лет*
9.75%

ACV

1 день
2.36%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
6.60%
1 год
34.98%
3 года*
19.76%
5 лет*
8.00%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advent Convertible and Income Fund

Virtus Diversified Income & Convertible Fund

Часто сравнивают с AVK:
AVK с BIPS.LAVK с CHIAVK с WESRXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с ANNPXAVK с PBXIX
Часто сравнивают с ACV:
ACV с NIEACV с FRGAXACV с SPYACV с UTGACV с AVEFXACV с BWBIXACV с FYMIX

Сравнение комиссий AVK и ACV

AVK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ACV в 2.69%.

ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
AVK
Advent Convertible and Income Fund

Доходность на риск

AVK vs. ACV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ACV
Ранг доходности на риск ACV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVK c ACV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVKACVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.78

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.34

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.41

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

10.61

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVK vs. ACV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVK на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ACV равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVK и ACV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVKACVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.78

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.34

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.45

-0.17

Корреляция

Корреляция между AVK и ACV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVK и ACV

Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности ACV в 10.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVK
Advent Convertible and Income Fund		12.60%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		10.47%9.68%9.84%10.30%12.69%24.19%7.28%8.15%10.76%9.18%10.67%5.52%

Просадки

Сравнение просадок AVK и ACV

Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки ACV в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и ACV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVKACVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-53.64%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-14.81%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-48.80%

+10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.82%

-53.64%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-12.80%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-15.03%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.37%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVK и ACV

Advent Convertible and Income Fund (AVK) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что AVK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVKACVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

7.29%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

12.56%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

19.70%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

23.36%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

25.68%

-3.16%