PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVK с HICSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVK с HICSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX).

AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г.. HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AVK и HICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVK и HICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVK
Advent Convertible and Income Fund		-8.46%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		0.67%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, AVK показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у HICSX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции AVK превзошли акции HICSX по среднегодовой доходности: 9.75% против 8.54% соответственно.

AVK

1 день
3.14%
1 месяц
-9.99%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-7.73%
1 год
8.54%
3 года*
12.28%
5 лет*
3.77%
10 лет*
9.75%

HICSX

1 день
-1.75%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.67%
6 месяцев
3.67%
1 год
23.20%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advent Convertible and Income Fund

Harbor Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с AVK:
AVK с BIPS.LAVK с ACVAVK с CHIAVK с WESRXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с ANNPX
Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с PBXIXHICSX с LCFYXHICSX с WESRXHICSX с CHI

Сравнение комиссий AVK и HICSX

AVK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HICSX в 1.12%.

HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
AVK
Advent Convertible and Income Fund

Доходность на риск

AVK vs. HICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVK c HICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVKHICSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.62

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.22

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.07

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

12.11

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVK vs. HICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVK на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа HICSX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVK и HICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVKHICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.62

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.45

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.81

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.74

-0.46

Корреляция

Корреляция между AVK и HICSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVK и HICSX

Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности HICSX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVK
Advent Convertible and Income Fund		12.60%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.58%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%

Просадки

Сравнение просадок AVK и HICSX

Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и HICSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVKHICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-23.68%

-43.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-6.92%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-22.03%

-16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.82%

-23.68%

-26.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-6.92%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-4.82%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.75%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AVK и HICSX

Advent Convertible and Income Fund (AVK) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что AVK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVKHICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.02%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

11.54%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

14.15%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

11.02%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

10.61%

+11.91%