Сравнение GIMFX с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.96% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции GIMFX превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 6.59% против 5.50% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
WMRIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и WMRIX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
GIMFX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
GIMFX
WMRIX
Сравнение GIMFX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 1.65 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 2.15 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.33 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.93 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 10.70 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 1.65 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.59 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и WMRIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и WMRIX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности WMRIX в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.45% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и WMRIX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -37.84% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -9.91% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -22.03% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -31.27% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -1.95% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -7.22% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.79% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и WMRIX
GMO Implementation Fund (GIMFX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.85% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 7.06% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 11.37% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 11.54% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 12.48% | -3.54% |