Сравнение GIMFX с QVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и QVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и QVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 0.34% | 13.68% | 5.63% | 15.63% | -17.60% | 10.45% | 14.42% | 16.35% | -9.74% | 14.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у QVGIX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции GIMFX превзошли акции QVGIX по среднегодовой доходности: 6.59% против 6.16% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
QVGIX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и QVGIX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QVGIX в 1.15%.
Доходность на риск
GIMFX vs. QVGIX — Ранг доходности на риск
GIMFX
QVGIX
Сравнение GIMFX c QVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | QVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 1.29 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 1.93 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.26 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.55 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 6.19 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | QVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 1.29 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.38 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и QVGIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и QVGIX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности QVGIX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 6.77% | 6.79% | 0.93% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 3.34% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и QVGIX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки QVGIX в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и QVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | QVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -22.91% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -6.94% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -22.91% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -22.91% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -5.00% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.30% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.83% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и QVGIX
Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | QVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.39% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 7.06% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 10.56% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 10.79% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 10.90% | -1.96% |