PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GIMFX с QVGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIMFX с QVGIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GIMFX (GMO Implementation Fund) and QVGIX (Invesco Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GIMFX returned 6.99%/yr vs 6.64%/yr for QVGIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIMFX charges 0.02%/yr vs 1.15%/yr for QVGIX.

Доходность

Сравнение доходности GIMFX и QVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Implementation Fund (GIMFX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIMFX показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у QVGIX с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции GIMFX превзошли акции QVGIX по среднегодовой доходности: 6.99% против 6.64% соответственно.

GIMFX

1 день
0.41%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
9.79%
С начала года
13.01%
1 год
28.22%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.18%
10 лет*
6.99%

QVGIX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
6.07%
С начала года
8.46%
1 год
15.32%
3 года*
10.58%
5 лет*
5.09%
10 лет*
6.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIMFX и QVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMFX
GMO Implementation Fund		13.01%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		8.46%13.68%5.63%15.63%-17.60%10.45%14.42%16.35%-9.74%14.83%

Correlation

The correlation between GIMFX and QVGIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.76

The correlation between GIMFX and QVGIX shifts across timeframes, from 0.65 (5 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Implementation Fund

Invesco Global Allocation Fund

Часто сравнивают с GIMFX:
GIMFX с RPGAXGIMFX с IFAFXGIMFX с FFAAXGIMFX с TZINXGIMFX с CENTXGIMFX с HGLBGIMFX с CIBFX
Часто сравнивают с QVGIX:
QVGIX с OSMAXQVGIX с VIGQVGIX с SCHDQVGIX с IPIRXQVGIX с LFMIXQVGIX с PFADXQVGIX с MSIGX

Доходность на риск

GIMFX vs. QVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QVGIX
Ранг доходности на риск QVGIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVGIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVGIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVGIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVGIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVGIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMFX c QVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIMFXQVGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
1.87

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
2.73

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.35

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

2.55

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

10.64

+5.31

GIMFX vs. QVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMFX на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа QVGIX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMFX и QVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIMFX и QVGIX

Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки QVGIX в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и QVGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIMFXQVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-22.91%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-6.94%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.02%

-10.00%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

-22.91%

+9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-22.91%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.54%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-4.23%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.60%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMFX и QVGIX

GMO Implementation Fund (GIMFX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) имеют волатильность 2.28% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIMFXQVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.35%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

7.80%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

9.48%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

10.86%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

10.93%

-2.00%

Сравнение комиссий GIMFX и QVGIX

GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QVGIX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMFX и QVGIX

Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности QVGIX в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMFX
GMO Implementation Fund		4.36%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%0.00%
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		6.26%6.79%0.93%2.27%6.10%14.15%0.00%0.00%9.56%0.13%3.34%1.77%

Часто задаваемые вопросы

GIMFX and QVGIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVGIX has higher volatility (2.35%) compared to GIMFX (2.28%). In terms of maximum drawdown, GIMFX dropped -25.87% vs QVGIX's -22.91%.

GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIMFX и QVGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор