Сравнение GIMFX с QVGIX
GIMFX (GMO Implementation Fund) and QVGIX (Invesco Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GIMFX returned 7.21%/yr vs 6.92%/yr for QVGIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIMFX charges 0.02%/yr vs 1.15%/yr for QVGIX.
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и QVGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у QVGIX с доходностью 7.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIMFX имеют среднегодовую доходность 7.21%, а акции QVGIX немного отстают с 6.92%.
GIMFX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 7.21%
QVGIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение доходности по годам GIMFX и QVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 11.23% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 7.04% | 13.68% | 5.63% | 15.63% | -17.60% | 10.45% | 14.42% | 16.35% | -9.74% | 14.83% |
Correlation
The correlation between GIMFX and QVGIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.76 |
The correlation between GIMFX and QVGIX shifts across timeframes, from 0.65 (5 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIMFX vs. QVGIX — Ранг доходности на риск
GIMFX
QVGIX
Сравнение GIMFX c QVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIMFX | QVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.33 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 2.40 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | 10.05 | +6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и QVGIX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки QVGIX в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и QVGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIMFX | QVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -22.91% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -6.94% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.02% | -10.00% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -22.91% | +9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -22.91% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.84% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -4.24% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.59% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и QVGIX
Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 2.89%, в то время как у Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIMFX | QVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.28% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 7.87% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29% | 9.47% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.64% | 10.87% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 10.95% | -2.00% |
Сравнение комиссий GIMFX и QVGIX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QVGIX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и QVGIX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности QVGIX в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 3.84% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 6.35% | 6.79% | 0.93% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 3.34% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
GIMFX and QVGIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVGIX has higher volatility (3.28%) compared to GIMFX (2.89%). In terms of maximum drawdown, GIMFX dropped -25.87% vs QVGIX's -22.91%.
GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIMFX и QVGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор