PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIMFX с JNBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIMFX с JNBAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GIMFX (GMO Implementation Fund) and JNBAX (JPMorgan Income Builder Fund Class A) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GIMFX returned 7.21%/yr vs 6.12%/yr for JNBAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIMFX charges 0.02%/yr vs 0.75%/yr for JNBAX.

Доходность

Сравнение доходности GIMFX и JNBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Implementation Fund (GIMFX) и JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIMFX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у JNBAX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции GIMFX превзошли акции JNBAX по среднегодовой доходности: 7.21% против 6.12% соответственно.

GIMFX

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.23%
1 год
27.55%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.58%
10 лет*
7.21%

JNBAX

1 день
-1.01%
1 месяц
0.65%
С начала года
5.39%
6 месяцев
5.18%
1 год
12.72%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.30%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIMFX и JNBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMFX
GMO Implementation Fund		11.23%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%
JNBAX
JPMorgan Income Builder Fund Class A		5.39%12.74%7.22%9.20%-12.97%8.82%6.09%14.81%-4.46%11.85%

Correlation

The correlation between GIMFX and JNBAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.78

The correlation between GIMFX and JNBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Implementation Fund

JPMorgan Income Builder Fund Class A

Часто сравнивают с GIMFX:
GIMFX с RPGAXGIMFX с IFAFXGIMFX с TZINXGIMFX с FFAAXGIMFX с CENTXGIMFX с CIBFXGIMFX с HGLB
Часто сравнивают с JNBAX:
JNBAX с GSBFXJNBAX с JMSIXJNBAX с RAPZXJNBAX с VHIAXJNBAX с GBFFXJNBAX с GBMFXJNBAX с JEPAX

Доходность на риск

GIMFX vs. JNBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JNBAX
Ранг доходности на риск JNBAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNBAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNBAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNBAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNBAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNBAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMFX c JNBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIMFXJNBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
1.92

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
2.68

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.38

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.37

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

11.19

+5.37

GIMFX vs. JNBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMFX на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа JNBAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMFX и JNBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIMFX и JNBAX

Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки JNBAX в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и JNBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIMFXJNBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-37.41%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-5.74%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.02%

-7.93%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

-19.26%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-23.56%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.28%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-4.87%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.21%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMFX и JNBAX

Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 2.89%, в то время как у JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIMFXJNBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.29%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

6.16%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.29%

7.09%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

7.91%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

7.90%

+1.05%

Сравнение комиссий GIMFX и JNBAX

GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JNBAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMFX и JNBAX

Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности JNBAX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMFX
GMO Implementation Fund		3.84%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%0.00%
JNBAX
JPMorgan Income Builder Fund Class A		5.03%5.04%5.77%4.94%4.46%8.18%3.34%4.03%4.41%3.74%4.27%4.06%

Часто задаваемые вопросы

GIMFX and JNBAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNBAX has higher volatility (3.29%) compared to GIMFX (2.89%). In terms of maximum drawdown, GIMFX dropped -25.87% vs JNBAX's -37.41%.

GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIMFX и JNBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор