PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIMFX с GQETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIMFX с GQETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO Quality Fund (GQETX).

GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GIMFX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIMFX и GQETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMFX
GMO Implementation Fund		6.27%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%

Доходность по периодам

С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 6.59% против 14.85% соответственно.

GIMFX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.59%
1 год
26.76%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.75%
10 лет*
6.59%

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Implementation Fund

GMO Quality Fund

Часто сравнивают с GIMFX:
GIMFX с CIBFXGIMFX с TZINXGIMFX с FFAAXGIMFX с HGLBGIMFX с FESGXGIMFX с JNSMXGIMFX с TRXAX
Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ

Сравнение комиссий GIMFX и GQETX

GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GQETX в 0.49%.

GQETX
GMO Quality Fund
GIMFX
GMO Implementation Fund

Доходность на риск

GIMFX vs. GQETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMFX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIMFXGQETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

0.75

+2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

1.20

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.16

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

1.01

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

4.04

+11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIMFX vs. GQETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMFX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа GQETX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMFX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIMFXGQETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

0.75

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.74

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.68

-0.03

Корреляция

Корреляция между GIMFX и GQETX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMFX и GQETX

Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности GQETX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMFX
GMO Implementation Fund		4.02%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%0.00%
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%

Просадки

Сравнение просадок GIMFX и GQETX

Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и GQETX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIMFXGQETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-39.99%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-12.76%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-24.22%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-30.44%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-10.31%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.02%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.18%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMFX и GQETX

Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у GMO Quality Fund (GQETX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIMFXGQETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.64%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

9.71%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

16.62%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

15.85%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

17.03%

-8.09%