Сравнение GILHX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции GILHX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 3.12% против 1.77% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и VBISX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
GILHX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
GILHX
VBISX
Сравнение GILHX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.53 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 2.48 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.30 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.65 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 9.58 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.53 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.49 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 0.75 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.34 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и VBISX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и VBISX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и VBISX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -8.79% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -1.54% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -8.72% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -8.79% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.16% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.87% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.43% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и VBISX
Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.71% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 1.50% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 2.44% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.91% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 2.37% | -0.54% |