Сравнение GILHX с DFAIX

С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GILHX имеют среднегодовую доходность 3.12%, а акции DFAIX немного впереди с 3.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GILHX на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILHX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GILHX и DFAIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%

Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и DFAIX.

Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что GILHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.