Сравнение GILD с CI
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GILD in Drug Manufacturers - General, CI in Healthcare Plans. Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 9.98%/yr for CI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у CI с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям CI по среднегодовой доходности: 7.84% против 9.98% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
CI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам GILD и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
CI Cigna Corporation | 9.50% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between GILD and CI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GILD:
$157.49B
CI:
$78.68B
GILD:
$7.35
CI:
$23.59
GILD:
17.09
CI:
12.63
GILD:
0.04
CI:
0.73
GILD:
5.30
CI:
0.29
GILD:
6.70
CI:
1.86
GILD:
$29.74B
CI:
$277.94B
GILD:
$18.74B
CI:
$19.38B
GILD:
$12.88B
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. CI — Ранг доходности на риск
GILD
CI
Сравнение GILD c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.13 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -0.23 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и CI
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -84.34% | +13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -26.54% | +4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -32.10% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -32.10% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -42.47% | +12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -15.81% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -18.82% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 14.58% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и CI
Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 7.95%, в то время как у Cigna Corporation (CI) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 8.88% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 18.91% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 33.22% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 28.41% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 30.75% | -5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и CI
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности CI в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.06% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 1.91% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и CI
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and CI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (8.88%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs CI's -84.34%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор