Сравнение GILD с BTC-USD
GILD (Gilead Sciences, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 7.84% против 57.23% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам GILD и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between GILD and BTC-USD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
GILD
BTC-USD
Сравнение GILD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.77 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -1.33 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и BTC-USD
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -85.30% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -51.21% | +29.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -51.21% | +24.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -76.67% | +50.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -83.80% | +53.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -48.27% | +29.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -42.36% | +20.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 35.16% | -27.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и BTC-USD
Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 7.95%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 11.97% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 34.64% | -15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 35.59% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 44.57% | -20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 56.61% | -31.09% |
Часто задаваемые вопросы
GILD and BTC-USD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs BTC-USD's -85.30%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор