PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GII с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с XLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GII returned 8.15%/yr vs 9.95%/yr for XLV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности GII и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 8.15% против 9.95% соответственно.

GII

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
9.45%
С начала года
10.19%
1 год
17.41%
3 года*
15.94%
5 лет*
11.02%
10 лет*
8.15%

XLV

1 день
2.22%
1 месяц
6.26%
6 месяцев
3.96%
С начала года
5.41%
1 год
22.63%
3 года*
9.08%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		10.19%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		5.41%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between GII and XLV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2007 г.

0.56

Over the past year, the correlation between GII and XLV has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GII и XLV

Секторы
GII
XLV

Промышленность

27.5%

-

Коммунальные услуги

26.2%

-

Энергетика

20.4%

-

Финансовые услуги

4.7%

-

Технологии

2.5%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

GII
27.5%
XLV

-

Коммунальные услуги

GII
26.2%
XLV

-

Энергетика

GII
20.4%
XLV

-

Финансовые услуги

GII
4.7%
XLV

-

Технологии

GII
2.5%
XLV

-

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
XLV

-

Недвижимость

GII
0.1%
XLV

-

Сырьевые материалы

GII

-

XLV

-

Потребительский циклический сектор

GII

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

GII

-

XLV

-

Здравоохранение

GII

-

XLV
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IBB

Доходность на риск

GII vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIIXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.43

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.26

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.17

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

5.14

+2.95

GII vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GII и XLV

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-39.17%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-10.47%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-17.11%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-17.11%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-28.40%

-14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.61%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-7.10%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.42%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и XLV

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 3.15%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

6.40%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

11.88%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

15.88%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.99%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.62%

+0.41%

Сравнение комиссий GII и XLV

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и XLV

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности XLV в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.65%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.57%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GII and XLV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (6.40%) compared to GII (3.15%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, XLV leads with 9.95% vs 8.15% for GII. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.95% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for GII.

GII has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.57% for XLV.

GII is categorized as Utilities Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. GII tracks S&P Global Infrastructure, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.08% for XLV.

GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор