Сравнение GII с JXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares Global Utilities ETF (JXI).
GII и JXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GII и JXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GII и JXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.36% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 19.07% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GII показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям JXI по среднегодовой доходности: 8.99% против 9.66% соответственно.
GII
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 8.99%
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GII и JXI
GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JXI в 0.46%.
Доходность на риск
GII vs. JXI — Ранг доходности на риск
GII
JXI
Сравнение GII c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GII | JXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 2.04 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.60 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.61 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 14.00 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GII | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GII и JXI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и JXI
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности JXI в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.90% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок GII и JXI
Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, примерно равная максимальной просадке JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и JXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GII | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -50.23% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -8.17% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -22.45% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -34.20% | -8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -2.47% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -12.90% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.11% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GII и JXI
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.16%, в то время как у iShares Global Utilities ETF (JXI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GII | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.23% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 8.93% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 14.26% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 15.23% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.94% | +0.20% |