PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с FXU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both Utilities Equities funds - GII tracks the S&P Global Infrastructure while FXU tracks the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GII returned 8.22%/yr vs 9.21%/yr for FXU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности GII и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям FXU по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.21% соответственно.

GII

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.07%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.63%
1 год
14.97%
3 года*
15.77%
5 лет*
10.11%
10 лет*
8.22%

FXU

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.16%
С начала года
6.16%
6 месяцев
5.04%
1 год
13.42%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.68%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		7.74%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		6.16%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Correlation

The correlation between GII and FXU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.68

The correlation between GII and FXU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GII и FXU

Секторы
GII
FXU

Промышленность

27.1%
4.2%

Коммунальные услуги

26.5%
92.0%

Энергетика

21.5%
3.7%

Финансовые услуги

4.5%

-

Технологии

2.5%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

GII
27.1%
FXU
4.2%

Коммунальные услуги

GII
26.5%
FXU
92.0%

Энергетика

GII
21.5%
FXU
3.7%

Финансовые услуги

GII
4.5%
FXU

-

Технологии

GII
2.5%
FXU

-

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
FXU

-

Недвижимость

GII
0.1%
FXU

-

Сырьевые материалы

GII

-

FXU

-

Потребительский циклический сектор

GII

-

FXU

-

Потребительский защитный сектор

GII

-

FXU

-

Здравоохранение

GII

-

FXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

GII vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.02

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.45

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.56

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

4.43

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FXU равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIFXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.02

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GII и FXU

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, примерно равная максимальной просадке FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-49.00%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-8.63%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-17.46%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-21.87%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-34.81%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-7.34%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-7.64%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.07%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и FXU

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 3.85%, в то время как у First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.65%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

10.14%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

13.17%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

16.58%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.33%

-1.19%

Сравнение комиссий GII и FXU

GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и FXU

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности FXU в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.20%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.72%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Часто задаваемые вопросы

GII and FXU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXU has higher volatility (4.65%) compared to GII (3.85%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs FXU's -49.00%.

On 10-year performance, FXU leads with 9.21% vs 8.22% for GII. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.21% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

GII has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.20% for FXU.

GII tracks S&P Global Infrastructure, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.62% for FXU.

GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор