Сравнение GII с FXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).
GII и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GII и FXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GII и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.36% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 19.07% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 11.27% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GII показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям FXU по среднегодовой доходности: 8.99% против 9.62% соответственно.
GII
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 8.99%
FXU
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GII и FXU
GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.
Доходность на риск
GII vs. FXU — Ранг доходности на риск
GII
FXU
Сравнение GII c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GII | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.60 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.11 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.85 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 9.41 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GII | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.60 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GII и FXU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и FXU
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности FXU в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.90% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.10% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок GII и FXU
Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, примерно равная максимальной просадке FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и FXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GII | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -49.00% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -8.57% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -21.87% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -34.81% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -1.80% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -7.66% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.60% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GII и FXU
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.16%, в то время как у First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GII | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.53% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 9.08% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 14.98% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 16.49% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.29% | -1.15% |