Сравнение GIFIX с RPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX).
GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. RPIFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GIFIX и RPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIFIX и RPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.04% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | -0.94% | 6.71% | 8.47% | 10.13% | -1.96% | 4.67% | 2.42% | 8.82% | 0.39% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GIFIX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у RPIFX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции GIFIX уступали акциям RPIFX по среднегодовой доходности: 4.29% против 4.79% соответственно.
GIFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.29%
RPIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIFIX и RPIFX
GIFIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RPIFX в 0.57%.
Доходность на риск
GIFIX vs. RPIFX — Ранг доходности на риск
GIFIX
RPIFX
Сравнение GIFIX c RPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIFIX | RPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.85 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.28 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.63 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.68 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 10.39 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIFIX | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.85 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | 1.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между GIFIX и RPIFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIFIX и RPIFX
Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности RPIFX в 6.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 6.63% | 7.22% | 7.77% | 6.53% | 4.12% | 3.94% | 4.29% | 5.12% | 5.16% | 4.32% | 4.31% | 4.45% |
Просадки
Сравнение просадок GIFIX и RPIFX
Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки RPIFX в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и RPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIFIX | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -25.10% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -1.92% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.30% | -5.90% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.03% | -19.67% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.15% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -1.35% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.52% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIFIX и RPIFX
Текущая волатильность для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) составляет 0.49%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIFIX | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.71% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.76% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 2.79% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.73% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.79% | -0.45% |