Сравнение GIFIX с GIOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).
GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GIFIX и GIOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIFIX и GIOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.13% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -1.19% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GIFIX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у GIOIX с доходностью -1.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIFIX имеют среднегодовую доходность 4.28%, а акции GIOIX немного впереди с 4.37%.
GIFIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 4.28%
GIOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIFIX и GIOIX
GIFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GIOIX в 0.96%.
Доходность на риск
GIFIX vs. GIOIX — Ранг доходности на риск
GIFIX
GIOIX
Сравнение GIFIX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIFIX | GIOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.15 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 3.55 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.51 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.41 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 10.54 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIFIX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.15 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | 0.98 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.70 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GIFIX и GIOIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIFIX и GIOIX
Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности GIOIX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.61% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок GIFIX и GIOIX
Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и GIOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIFIX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -13.38% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -2.12% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.30% | -13.38% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.03% | -13.38% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.92% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -1.43% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.49% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIFIX и GIOIX
Текущая волатильность для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) составляет 0.53%, в то время как у Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIFIX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.92% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.60% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 2.43% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 3.14% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 2.87% | +0.47% |