PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICIX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GICIX с GCGIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GICIX (Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund) and GCGIX (Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund) are both mutual funds - GICIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while GCGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GICIX returned 10.56%/yr vs 17.69%/yr for GCGIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GICIX charges 0.87%/yr vs 0.54%/yr for GCGIX.

Доходность

Сравнение доходности GICIX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GICIX показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции GICIX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 10.56% против 17.69% соответственно.

GICIX

1 день
-2.37%
1 месяц
-1.15%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.11%
1 год
30.42%
3 года*
23.01%
5 лет*
9.54%
10 лет*
10.56%

GCGIX

1 день
-1.47%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-2.58%
1 год
13.05%
3 года*
24.84%
5 лет*
13.97%
10 лет*
17.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GICIX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		11.87%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-1.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%

Correlation

The correlation between GICIX and GCGIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.69

The correlation between GICIX and GCGIX shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с FSISXGICIX с HSCZGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с DBCGICIX с VEMRX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SEEGXGCGIX с SCHGGCGIX с FGKFX

Доходность на риск

GICIX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICIX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GICIXGCGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.91

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.31

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

0.86

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

2.75

+6.09

GICIX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICIX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа GCGIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICIX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GICIX и GCGIX

Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и GCGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GICIXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-65.78%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-17.25%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-25.10%

+11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-32.57%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

-32.94%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-7.11%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-20.79%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

5.38%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GICIX и GCGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) составляет 5.47%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что GICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GICIXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.81%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

12.79%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

16.43%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

22.35%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

21.59%

-4.98%

Сравнение комиссий GICIX и GCGIX

GICIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICIX и GCGIX

Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности GCGIX в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		7.58%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.23%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%

Часто задаваемые вопросы

GICIX and GCGIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCGIX has higher volatility (5.81%) compared to GICIX (5.47%). In terms of maximum drawdown, GICIX dropped -56.71% vs GCGIX's -65.78%.

GICIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GICIX и GCGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор