PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICIX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GICIX с FSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GICIX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GICIX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		2.90%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-2.29%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, GICIX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -2.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GICIX имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции FSTSX немного отстают с 9.15%.

GICIX

1 день
3.35%
1 месяц
-9.56%
С начала года
2.90%
6 месяцев
8.16%
1 год
37.13%
3 года*
18.77%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.23%

FSTSX

1 день
2.76%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-0.44%
1 год
20.19%
3 года*
12.78%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с HSCZGICIX с FSISXGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с VEMRXGICIX с DBC
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с VSSFSTSX с FSK

Сравнение комиссий GICIX и FSTSX

GICIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

GICIX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICIX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GICIXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.37

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.90

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

1.70

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

5.95

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICIX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICIX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICIX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GICIXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.37

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Корреляция

Корреляция между GICIX и FSTSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICIX и FSTSX

Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности FSTSX в 15.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.86%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		15.59%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок GICIX и FSTSX

Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GICIXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-38.91%

-17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-11.22%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-38.91%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

-38.91%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-8.77%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-7.95%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.20%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GICIX и FSTSX

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что GICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GICIXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.72%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

10.06%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

15.42%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

16.31%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

15.82%

+0.86%