Сравнение GIBIX с RYOCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX).
GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GIBIX и RYOCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIBIX и RYOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.52% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | -6.11% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GIBIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у RYOCX с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции GIBIX уступали акциям RYOCX по среднегодовой доходности: 2.96% против 17.78% соответственно.
GIBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.96%
RYOCX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIBIX и RYOCX
GIBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RYOCX в 1.24%.
Доходность на риск
GIBIX vs. RYOCX — Ранг доходности на риск
GIBIX
RYOCX
Сравнение GIBIX c RYOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIBIX | RYOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.56 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.76 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 6.38 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIBIX | RYOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.52 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.51 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между GIBIX и RYOCX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIBIX и RYOCX
Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности RYOCX в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.66% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 4.56% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок GIBIX и RYOCX
Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки RYOCX в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и RYOCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIBIX | RYOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -83.75% | +62.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -12.75% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -38.04% | +16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.44% | -38.04% | +16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -9.31% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -32.05% | +28.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.52% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIBIX и RYOCX
Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.58%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIBIX | RYOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 6.57% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 12.88% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 22.75% | -18.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 22.79% | -16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 22.58% | -17.84% |