PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIBIX с GILHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIBIX с GILHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX).

GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GIBIX и GILHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIBIX и GILHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		-0.52%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%0.89%6.50%
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		-0.01%6.02%6.00%7.28%-4.90%0.00%6.51%2.21%1.66%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, GIBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у GILHX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции GIBIX уступали акциям GILHX по среднегодовой доходности: 2.96% против 3.12% соответственно.

GIBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.30%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.96%

GILHX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.22%
3 года*
5.61%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Total Return Bond Fund

Guggenheim Limited Duration Fund

Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с SRBFXGIBIX с NBCMGIBIX с AGGGIBIX с VOO
Часто сравнивают с GILHX:
GILHX с BATAXGILHX с NMUIXGILHX с GIFIXGILHX с FBNDGILHX с BAGIXGILHX с BNDGILHX с BSIIX

Сравнение комиссий GIBIX и GILHX

GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GILHX в 0.49%.

GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund

Доходность на риск

GIBIX vs. GILHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GILHX
Ранг доходности на риск GILHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIBIX c GILHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIBIXGILHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.32

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

4.37

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.56

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

4.26

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

16.90

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIBIX vs. GILHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIBIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа GILHX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIBIX и GILHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIBIXGILHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.32

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.33

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.71

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.67

-0.75

Корреляция

Корреляция между GIBIX и GILHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIBIX и GILHX

Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности GILHX в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.66%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.15%4.43%4.38%4.31%2.05%1.79%2.25%2.31%2.35%2.39%3.07%3.54%

Просадки

Сравнение просадок GIBIX и GILHX

Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки GILHX в -8.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и GILHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIBIXGILHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-8.10%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-1.13%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-8.10%

-13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

-8.10%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.81%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-0.71%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.29%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GIBIX и GILHX

Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIBIXGILHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

0.54%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.18%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

1.91%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

2.20%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

1.83%

+2.91%