Сравнение GIAX с KLIP
GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas, while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past year, GIAX returned 11.65% vs -5.08% for KLIP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.
Доходность
Сравнение доходности GIAX и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -8.71%.
GIAX
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -9.44%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIAX и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 7.71% | 11.73% | 2.94% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 3.64% |
Correlation
The correlation between GIAX and KLIP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIAX vs. KLIP — Ранг доходности на риск
GIAX
KLIP
Сравнение GIAX c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIAX | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.24 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -0.58 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIAX и KLIP
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIAX | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -21.48% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -21.48% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -13.95% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -4.20% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 8.74% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и KLIP
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIAX | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 5.30% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 13.02% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 16.55% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 18.09% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 18.09% | +4.22% |
Сравнение комиссий GIAX и KLIP
GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии KLIP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и KLIP
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.80%, что меньше доходности KLIP в 28.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 26.80% | 25.62% | 10.58% | 0.00% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
Часто задаваемые вопросы
GIAX and KLIP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIAX has higher volatility (8.21%) compared to KLIP (5.30%). In terms of maximum drawdown, GIAX dropped -20.38% vs KLIP's -21.48%.
On 1-year performance, GIAX leads with 11.65% vs -5.08% for KLIP. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GIAX has performed better with a 11.65% return vs -5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.
KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 26.80% for GIAX.
GIAX is categorized as Derivative Income, while KLIP is Options Trading. They also come from different issuers: Nicholas and CICC. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.95% for KLIP.
GIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIAX и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор