Сравнение GIAX с KLIP
GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas, while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past year, GIAX returned 22.47% vs -11.82% for KLIP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.
Доходность
Сравнение доходности GIAX и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -16.70%.
GIAX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLIP
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -16.70%
- 6 месяцев
- -18.31%
- 1 год
- -11.82%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIAX и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 16.24% | 11.73% | 2.94% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -16.70% | 16.92% | 3.64% |
Correlation
The correlation between GIAX and KLIP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIAX vs. KLIP — Ранг доходности на риск
GIAX
KLIP
Сравнение GIAX c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIAX | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.88 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.55 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -1.52 | +6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIAX и KLIP
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIAX | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -21.48% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -21.48% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -21.48% | +13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -4.00% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 7.80% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и KLIP
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIAX | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 5.61% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.97% | 13.23% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 16.27% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.14% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.14% | +3.91% |
Сравнение комиссий GIAX и KLIP
GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии KLIP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и KLIP
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.22%, что меньше доходности KLIP в 31.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 25.22% | 25.62% | 10.58% | 0.00% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 31.13% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
Часто задаваемые вопросы
GIAX and KLIP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIAX has higher volatility (10.26%) compared to KLIP (5.61%). In terms of maximum drawdown, GIAX dropped -20.38% vs KLIP's -21.48%.
On 1-year performance, GIAX leads with 22.47% vs -11.82% for KLIP. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GIAX has performed better with a 22.47% return vs -11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.
KLIP has the higher dividend yield at 31.13%, compared with 25.22% for GIAX.
GIAX is categorized as Derivative Income, while KLIP is Options Trading. They also come from different issuers: Nicholas and CICC. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.95% for KLIP.
GIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIAX и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор