PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GIAX с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIAX с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. GIAX is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, GIAX returned 11.65% vs 26.34% for FTQI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности GIAX и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

GIAX

1 день
-4.24%
1 месяц
-9.44%
6 месяцев
3.65%
С начала года
7.71%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIAX и FTQI

2026 (YTD)20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		7.71%11.73%2.94%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%9.68%

Correlation

The correlation between GIAX and FTQI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2024 г.

0.81

The correlation between GIAX and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GIAX и FTQI

Секторы
GIAX
FTQI

Технологии

43.4%
49.4%

Коммуникационные услуги

15.0%
11.8%

Финансовые услуги

12.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.5%

Промышленность

5.1%
4.1%

Коммунальные услуги

3.3%
1.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.4%

Здравоохранение

2.5%
6.0%

Недвижимость

2.4%
1.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
6.2%

Энергетика

1.1%
2.3%

Технологии

GIAX
43.4%
FTQI
49.4%

Коммуникационные услуги

GIAX
15.0%
FTQI
11.8%

Финансовые услуги

GIAX
12.3%
FTQI
5.5%

Потребительский циклический сектор

GIAX
10.8%
FTQI
10.5%

Промышленность

GIAX
5.1%
FTQI
4.1%

Коммунальные услуги

GIAX
3.3%
FTQI
1.5%

Сырьевые материалы

GIAX
3.0%
FTQI
1.4%

Здравоохранение

GIAX
2.5%
FTQI
6.0%

Недвижимость

GIAX
2.4%
FTQI
1.3%

Потребительский защитный сектор

GIAX
1.1%
FTQI
6.2%

Энергетика

GIAX
1.1%
FTQI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

GIAX vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIAXFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.43

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
3.37

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.45

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

4.24

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

20.07

-17.70

GIAX vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIAX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIAX и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIAX и FTQI

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, примерно равная максимальной просадке FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIAXFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-19.42%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-6.24%

-11.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-0.85%

-13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.73%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

1.32%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и FTQI

Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIAXFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

2.92%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

8.83%

+13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

10.87%

+13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

14.82%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

12.98%

+9.33%

Сравнение комиссий GIAX и FTQI

GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и FTQI

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.80%, что больше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		26.80%25.62%10.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIAX and FTQI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIAX has higher volatility (8.21%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, GIAX dropped -20.38% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs 11.65% for GIAX. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.

GIAX has the higher dividend yield at 26.80%, compared with 10.92% for FTQI.

GIAX is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Nicholas and First Trust. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIAX и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор