PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYIX с PRFHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHYIX с PRFHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GHYIX (Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class) and PRFHX (T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, GHYIX returned 3.70%/yr vs 3.06%/yr for PRFHX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYIX charges 0.54%/yr vs 0.63%/yr for PRFHX.

Доходность

Сравнение доходности GHYIX и PRFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHYIX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у PRFHX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции GHYIX превзошли акции PRFHX по среднегодовой доходности: 3.70% против 3.06% соответственно.

GHYIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.80%
1 год
7.53%
3 года*
5.23%
5 лет*
0.91%
10 лет*
3.70%

PRFHX

1 день
0.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
11.23%
3 года*
6.47%
5 лет*
1.83%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYIX и PRFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		2.39%3.92%5.74%7.34%-14.79%5.79%4.96%11.47%4.97%9.33%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		2.99%5.53%7.00%7.65%-14.41%6.09%3.40%9.03%0.66%7.31%

Correlation

The correlation between GHYIX and PRFHX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.79

The correlation between GHYIX and PRFHX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund

Часто сравнивают с GHYIX:
GHYIX с HIMYXGHYIX с NMZGHYIX с HIMFXGHYIX с TMNIXGHYIX с GICIXGHYIX с GCIIXGHYIX с BATEX
Часто сравнивают с PRFHX:
PRFHX с PRXCXPRFHX с FTABXPRFHX с FXIEXPRFHX с AMHIXPRFHX с STLGPRFHX с VTEBPRFHX с PIMIX

Доходность на риск

GHYIX vs. PRFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYIX
Ранг доходности на риск GHYIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PRFHX
Ранг доходности на риск PRFHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYIX c PRFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYIXPRFHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.44

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
5.62

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.83

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

4.17

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

15.49

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYIX vs. PRFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYIX на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа PRFHX равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYIX и PRFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYIXPRFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.44

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.29

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GHYIX и PRFHX

Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки PRFHX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и PRFHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYIXPRFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-24.76%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.75%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.35%

-6.91%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-18.81%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

-18.81%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-2.77%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.73%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYIX и PRFHX

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что GHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYIXPRFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.14%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.37%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

3.35%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

4.89%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

4.65%

+0.74%

Сравнение комиссий GHYIX и PRFHX

GHYIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PRFHX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYIX и PRFHX

Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности PRFHX в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		4.64%6.12%4.38%3.56%3.04%3.06%3.44%4.03%4.12%4.36%4.81%4.88%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		5.47%5.46%4.75%4.19%2.81%3.01%3.47%3.52%3.71%3.64%3.88%4.02%

Часто задаваемые вопросы

GHYIX and PRFHX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHYIX has higher volatility (1.30%) compared to PRFHX (1.14%). In terms of maximum drawdown, GHYIX dropped -35.88% vs PRFHX's -24.76%.

PRFHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYIX и PRFHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор