Сравнение GHYIX с PRFHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX).
GHYIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности GHYIX и PRFHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYIX и PRFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYIX Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class | -0.35% | 3.92% | 5.74% | 7.34% | -14.79% | 5.79% | 4.96% | 11.47% | 4.97% | 9.33% |
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 0.63% | 7.33% | 5.99% | 7.65% | -14.41% | 6.09% | 3.40% | 9.03% | 0.66% | 7.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у PRFHX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции GHYIX превзошли акции PRFHX по среднегодовой доходности: 3.68% против 3.08% соответственно.
GHYIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 3.68%
PRFHX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYIX и PRFHX
GHYIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PRFHX в 0.63%.
Доходность на риск
GHYIX vs. PRFHX — Ранг доходности на риск
GHYIX
PRFHX
Сравнение GHYIX c PRFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYIX | PRFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.33 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.78 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.23 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 4.31 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYIX | PRFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.33 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GHYIX и PRFHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYIX и PRFHX
Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности PRFHX в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYIX Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class | 4.69% | 6.12% | 4.38% | 3.56% | 3.04% | 3.06% | 3.44% | 4.03% | 4.12% | 4.36% | 4.81% | 4.88% |
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 7.19% | 7.11% | 3.80% | 4.19% | 2.81% | 3.01% | 3.47% | 3.52% | 3.71% | 3.64% | 3.88% | 4.02% |
Просадки
Сравнение просадок GHYIX и PRFHX
Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки PRFHX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и PRFHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYIX | PRFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -24.76% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -6.12% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -18.81% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.82% | -18.81% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -2.13% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -2.79% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.74% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYIX и PRFHX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) имеют волатильность 1.28% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYIX | PRFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.32% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 2.19% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 6.31% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 4.88% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.64% | +0.73% |