Сравнение GHYG с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
GHYG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYG и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -0.81% | 11.28% | 5.85% | 13.29% | -12.15% | 1.62% | 6.68% | 13.47% | -3.79% | 8.97% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции GHYG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.06% против -1.39% соответственно.
GHYG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.06%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и TLT
GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
GHYG vs. TLT — Ранг доходности на риск
GHYG
TLT
Сравнение GHYG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | -0.13 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | -0.10 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.06 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | -0.13 | +8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.13 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.37 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | -0.09 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.26 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GHYG и TLT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и TLT
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.24% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и TLT
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -48.35% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -9.23% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -43.70% | +23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -48.35% | +20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -40.23% | +38.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -13.62% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 4.39% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и TLT
Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 2.51%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 3.71% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 6.61% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 11.40% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 15.88% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 14.93% | -6.15% |