PortfoliosLab logo
Сравнение GHYG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GHYG и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GHYG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.10%
319.31%
GHYG
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHYG:

1.82

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

GHYG:

2.70

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

GHYG:

1.37

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

GHYG:

2.59

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

GHYG:

11.62

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

GHYG:

0.92%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

GHYG:

5.87%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

GHYG:

-27.36%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

GHYG:

0.00%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.96% против 10.35% соответственно.


GHYG

С начала года

3.91%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

3.41%

1 год

10.37%

5 лет

5.82%

10 лет

3.96%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GHYG и SCHD

GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии GHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GHYG: 0.40%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHYG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GHYG
Ранг риск-скорректированной доходности GHYG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHYG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GHYG, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GHYG: 1.82
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино GHYG, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GHYG: 2.70
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега GHYG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GHYG: 1.37
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара GHYG, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GHYG: 2.59
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина GHYG, с текущим значением в 11.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GHYG: 11.62
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.82
0.23
GHYG
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и SCHD

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
5.95%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%5.73%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и SCHD

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-11.33%
GHYG
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и SCHD

Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 3.77%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.77%
11.25%
GHYG
SCHD