PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

GHYG — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. GHYG запущен 3 апр. 2012 г. и имеет комиссию в 0.40%.

Информация о ETF

ISIN

US4642861789

CUSIP

464286178

Эмитент

iShares

Дата выпуска

3 апр. 2012 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GHYG составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GHYG с HYG GHYG с ESHY GHYG с EIFAX GHYG с SHYG GHYG с FLHY GHYG с USHY GHYG с SPHY GHYG с SCHD GHYG с XLK GHYG с ANGL
Популярные сравнения:
GHYG с HYG GHYG с ESHY GHYG с EIFAX GHYG с SHYG GHYG с FLHY GHYG с USHY GHYG с SPHY GHYG с SCHD GHYG с XLK GHYG с ANGL

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) показал доход в 4.37% с начала года и 9.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GHYG составила 3.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

GHYG

С начала года

4.37%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

4.33%

1 год

9.02%

5 лет

5.94%

10 лет

3.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GHYG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.24%1.14%-0.28%1.58%0.63%4.37%
2024-0.42%0.11%1.10%-1.32%1.99%-0.08%2.43%1.96%1.74%-1.33%0.63%-0.99%5.86%
20233.99%-2.23%2.65%0.39%-1.53%1.85%1.54%-0.35%-1.93%-0.63%5.15%3.99%13.29%
2022-3.09%-1.25%-1.44%-5.08%1.82%-7.94%6.56%-4.92%-4.32%3.44%5.06%-0.62%-12.15%
2021-0.42%0.06%0.05%1.38%0.89%0.22%-0.12%0.33%-0.77%-0.34%-1.60%2.00%1.63%
2020-0.46%-2.10%-12.32%5.30%5.04%0.18%5.96%0.41%-1.34%0.06%4.51%2.66%6.68%
20194.58%1.62%0.76%1.07%-1.76%2.99%-0.59%0.74%-0.06%0.85%0.57%2.09%13.48%
20181.71%-1.56%-0.03%-0.10%-1.55%0.52%1.31%0.12%0.88%-2.42%-0.87%-1.76%-3.79%
20171.46%0.80%0.18%1.34%1.49%0.42%2.10%0.33%0.40%-0.09%0.02%0.19%8.97%
2016-1.52%1.24%4.49%3.70%-0.55%0.91%2.00%1.97%0.92%-0.80%-1.39%2.31%13.88%
2015-0.16%3.88%-3.39%2.66%-0.06%-1.28%-1.34%-2.21%-1.28%2.67%-2.14%-3.46%-6.25%
2014-0.13%2.04%0.20%0.82%0.62%0.96%-2.00%0.62%-2.68%0.46%-1.77%-1.42%-2.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GHYG составляет 93, что ставит его в топ 7% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GHYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.56
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.68$2.69$2.48$1.92$2.25$2.21$2.30$2.59$2.32$2.24$2.14$2.85

Дивидендный доход

5.95%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%5.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.22$0.21$0.22$0.22$0.88
2024$0.00$0.22$0.21$0.24$0.22$0.23$0.21$0.22$0.21$0.23$0.23$0.48$2.69
2023$0.00$0.20$0.18$0.21$0.21$0.21$0.23$0.21$0.20$0.22$0.22$0.40$2.48
2022$0.00$0.17$0.17$0.17$0.15$0.16$0.17$0.16$0.16$0.18$0.16$0.27$1.92
2021$0.00$0.19$0.19$0.20$0.20$0.18$0.18$0.18$0.17$0.18$0.18$0.40$2.25
2020$0.00$0.17$0.17$0.18$0.18$0.18$0.19$0.18$0.18$0.18$0.18$0.41$2.21
2019$0.00$0.21$0.21$0.21$0.21$0.20$0.20$0.19$0.19$0.18$0.18$0.31$2.30
2018$0.00$0.18$0.18$0.19$0.19$0.19$0.20$0.20$0.21$0.21$0.21$0.64$2.59
2017$0.00$0.16$0.15$0.16$0.16$0.16$0.16$0.17$0.16$0.17$0.17$0.70$2.32
2016$0.00$0.14$0.14$0.14$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.16$0.17$0.70$2.24
2015$0.00$0.20$0.20$0.19$0.18$0.17$0.17$0.17$0.16$0.15$0.14$0.41$2.14
2014$0.27$0.27$0.27$0.26$0.23$0.23$0.24$0.24$0.21$0.20$0.44$2.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF показал максимальную просадку в 27.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.36%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.140
-20.44%16 сент. 2021 г.26027 сент. 2022 г.4245 июн. 2024 г.684
-15.53%2 июл. 2014 г.40916 февр. 2016 г.2244 янв. 2017 г.633
-7.88%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.4327 февр. 2019 г.272
-5.69%15 мая 2013 г.365 июл. 2013 г.7317 окт. 2013 г.109

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...