PortfoliosLab logo
Сравнение GHYG с FLHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GHYG и FLHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GHYG и FLHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.48%
43.32%
GHYG
FLHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHYG:

1.75

FLHY:

1.28

Коэф-т Сортино

GHYG:

2.59

FLHY:

1.80

Коэф-т Омега

GHYG:

1.36

FLHY:

1.30

Коэф-т Кальмара

GHYG:

2.48

FLHY:

1.75

Коэф-т Мартина

GHYG:

11.15

FLHY:

8.91

Индекс Язвы

GHYG:

0.92%

FLHY:

0.88%

Дневная вол-ть

GHYG:

5.87%

FLHY:

6.12%

Макс. просадка

GHYG:

-27.36%

FLHY:

-22.57%

Текущая просадка

GHYG:

0.00%

FLHY:

-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у FLHY с доходностью 0.99%.


GHYG

С начала года

4.04%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

3.91%

1 год

10.60%

5 лет

5.84%

10 лет

3.93%

FLHY

С начала года

0.99%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

1.55%

1 год

8.41%

5 лет

6.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GHYG и FLHY

И GHYG, и FLHY имеют комиссию равную 0.40%.


График комиссии GHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GHYG: 0.40%
График комиссии FLHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLHY: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHYG и FLHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GHYG
Ранг риск-скорректированной доходности GHYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

FLHY
Ранг риск-скорректированной доходности FLHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHYG c FLHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GHYG, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GHYG: 1.75
FLHY: 1.28
Коэффициент Сортино GHYG, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GHYG: 2.59
FLHY: 1.80
Коэффициент Омега GHYG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GHYG: 1.36
FLHY: 1.30
Коэффициент Кальмара GHYG, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GHYG: 2.48
FLHY: 1.75
Коэффициент Мартина GHYG, с текущим значением в 11.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GHYG: 11.15
FLHY: 8.91

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа FLHY равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и FLHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.75
1.28
GHYG
FLHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и FLHY

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности FLHY в 6.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
5.94%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%5.73%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
6.60%6.51%6.26%6.54%5.51%5.47%5.45%4.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и FLHY

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки FLHY в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и FLHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.96%
GHYG
FLHY

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и FLHY

Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 3.71%, в то время как у Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.71%
4.95%
GHYG
FLHY