PortfoliosLab logo
Сравнение GHYG с FLHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GHYG и FLHY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности GHYG и FLHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.25%
3.40%
GHYG
FLHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHYG:

1.30

FLHY:

1.88

Коэф-т Сортино

GHYG:

1.82

FLHY:

2.69

Коэф-т Омега

GHYG:

1.24

FLHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

GHYG:

2.05

FLHY:

3.73

Коэф-т Мартина

GHYG:

6.85

FLHY:

14.09

Индекс Язвы

GHYG:

0.96%

FLHY:

0.57%

Дневная вол-ть

GHYG:

5.07%

FLHY:

4.27%

Макс. просадка

GHYG:

-27.36%

FLHY:

-22.57%

Текущая просадка

GHYG:

-1.65%

FLHY:

-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у FLHY с доходностью 7.82%.


GHYG

С начала года

5.97%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

4.37%

1 год

6.08%

5 лет

2.78%

10 лет

3.82%

FLHY

С начала года

7.82%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.54%

1 год

7.57%

5 лет

4.19%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GHYG и FLHY

И GHYG, и FLHY имеют комиссию равную 0.40%.


График комиссии GHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FLHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GHYG c FLHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GHYG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.301.88
Коэффициент Сортино GHYG, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.822.69
Коэффициент Омега GHYG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.35
Коэффициент Кальмара GHYG, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.053.73
Коэффициент Мартина GHYG, с текущим значением в 6.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.8514.09
GHYG
FLHY

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FLHY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и FLHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
1.88
GHYG
FLHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и FLHY

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности FLHY в 5.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
6.10%5.61%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.78%5.73%5.52%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
5.91%6.25%6.54%5.50%5.48%5.45%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и FLHY

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки FLHY в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и FLHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.65%
-1.65%
GHYG
FLHY

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и FLHY

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) имеют волатильность 1.64% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.64%
1.72%
GHYG
FLHY