PortfoliosLab logo
Сравнение GHYG с ESHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GHYG и ESHY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GHYG и ESHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.84%
27.42%
GHYG
ESHY

Основные характеристики

Доходность по периодам


GHYG

С начала года

4.04%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

3.91%

1 год

10.60%

5 лет

5.84%

10 лет

3.93%

ESHY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GHYG и ESHY

GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.


График комиссии GHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GHYG: 0.40%
График комиссии ESHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESHY: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHYG и ESHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GHYG
Ранг риск-скорректированной доходности GHYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

ESHY
Ранг риск-скорректированной доходности ESHY, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESHY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESHY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHYG c ESHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GHYG, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GHYG: 1.75
Коэффициент Сортино GHYG, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GHYG: 2.59
Коэффициент Омега GHYG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GHYG: 1.36
Коэффициент Кальмара GHYG, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GHYG: 2.48
ESHY: 0.00
Коэффициент Мартина GHYG, с текущим значением в 11.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GHYG: 11.15


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.75
1.00
GHYG
ESHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и ESHY

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
5.94%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%5.73%
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF
0.00%0.98%7.07%6.39%5.31%5.88%5.85%7.55%5.68%5.31%5.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и ESHY


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.31%
GHYG
ESHY

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и ESHY

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.71%
0
GHYG
ESHY