PortfoliosLab logo
Сравнение GHYG с EIFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GHYG и EIFAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GHYG и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.33%
85.39%
GHYG
EIFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHYG:

1.75

EIFAX:

1.59

Коэф-т Сортино

GHYG:

2.59

EIFAX:

2.75

Коэф-т Омега

GHYG:

1.36

EIFAX:

1.60

Коэф-т Кальмара

GHYG:

2.48

EIFAX:

1.21

Коэф-т Мартина

GHYG:

11.15

EIFAX:

5.66

Индекс Язвы

GHYG:

0.92%

EIFAX:

0.88%

Дневная вол-ть

GHYG:

5.87%

EIFAX:

3.14%

Макс. просадка

GHYG:

-27.36%

EIFAX:

-38.15%

Текущая просадка

GHYG:

0.00%

EIFAX:

-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям EIFAX по среднегодовой доходности: 3.93% против 4.75% соответственно.


GHYG

С начала года

4.04%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

3.91%

1 год

10.60%

5 лет

5.84%

10 лет

3.93%

EIFAX

С начала года

-1.63%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.44%

1 год

4.97%

5 лет

7.77%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GHYG и EIFAX

GHYG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EIFAX в 0.47%.


График комиссии EIFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIFAX: 0.47%
График комиссии GHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GHYG: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHYG и EIFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GHYG
Ранг риск-скорректированной доходности GHYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

EIFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EIFAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHYG c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GHYG, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GHYG: 1.75
EIFAX: 1.59
Коэффициент Сортино GHYG, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GHYG: 2.59
EIFAX: 2.75
Коэффициент Омега GHYG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GHYG: 1.36
EIFAX: 1.60
Коэффициент Кальмара GHYG, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GHYG: 2.48
EIFAX: 1.21
Коэффициент Мартина GHYG, с текущим значением в 11.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GHYG: 11.15
EIFAX: 5.66

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIFAX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.75
1.59
GHYG
EIFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и EIFAX

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности EIFAX в 8.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
5.94%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%5.73%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
8.09%8.91%9.33%5.92%4.03%4.52%5.58%5.10%4.46%5.03%5.29%4.79%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и EIFAX

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и EIFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-2.41%
GHYG
EIFAX

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и EIFAX

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что GHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.71%
1.79%
GHYG
EIFAX