PortfoliosLab logo
Сравнение GHYG с SHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GHYG и SHYG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GHYG и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.14%
59.34%
GHYG
SHYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHYG:

1.75

SHYG:

1.53

Коэф-т Сортино

GHYG:

2.59

SHYG:

2.25

Коэф-т Омега

GHYG:

1.36

SHYG:

1.35

Коэф-т Кальмара

GHYG:

2.48

SHYG:

1.78

Коэф-т Мартина

GHYG:

11.15

SHYG:

9.92

Индекс Язвы

GHYG:

0.92%

SHYG:

0.81%

Дневная вол-ть

GHYG:

5.87%

SHYG:

5.27%

Макс. просадка

GHYG:

-27.36%

SHYG:

-19.26%

Текущая просадка

GHYG:

0.00%

SHYG:

-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: 3.93% против 4.25% соответственно.


GHYG

С начала года

4.04%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

3.91%

1 год

10.60%

5 лет

5.84%

10 лет

3.93%

SHYG

С начала года

1.31%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

2.22%

1 год

8.43%

5 лет

6.61%

10 лет

4.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GHYG и SHYG

GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.


График комиссии GHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GHYG: 0.40%
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHYG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHYG и SHYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GHYG
Ранг риск-скорректированной доходности GHYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SHYG
Ранг риск-скорректированной доходности SHYG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHYG c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GHYG, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GHYG: 1.75
SHYG: 1.53
Коэффициент Сортино GHYG, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GHYG: 2.59
SHYG: 2.25
Коэффициент Омега GHYG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GHYG: 1.36
SHYG: 1.35
Коэффициент Кальмара GHYG, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GHYG: 2.48
SHYG: 1.78
Коэффициент Мартина GHYG, с текущим значением в 11.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GHYG: 11.15
SHYG: 9.92

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.75
1.53
GHYG
SHYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и SHYG

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности SHYG в 7.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
5.94%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%5.73%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
7.10%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и SHYG

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.84%
GHYG
SHYG

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и SHYG

Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 3.71%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.71%
4.17%
GHYG
SHYG