PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYG с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYG с SHYG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).

GHYG и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GHYG и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYG и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		-1.02%11.28%5.85%13.29%-12.15%1.62%6.68%13.47%-3.79%8.97%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		0.17%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: 5.03% против 5.42% соответственно.

GHYG

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.09%
1 год
7.55%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.31%
10 лет*
5.03%

SHYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.67%
3 года*
7.81%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с HYGGHYG с FLHYGHYG с USHYGHYG с EIFAXGHYG с ESHYGHYG с SCHDGHYG с ANGL
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SJNKSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOO

Сравнение комиссий GHYG и SHYG

GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GHYG vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYG c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYGSHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.93

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.82

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

10.28

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYG vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYGSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.72

-0.17

Корреляция

Корреляция между GHYG и SHYG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и SHYG

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности SHYG в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.25%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.07%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и SHYG

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и SHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYGSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-19.26%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-2.46%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-9.39%

-11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-19.26%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.43%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-1.46%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.67%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и SHYG

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что GHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYGSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

1.92%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

2.46%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

5.20%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

5.71%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

6.43%

+2.34%