Сравнение GHYG с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
GHYG и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHYG или SHYG.
Основные характеристики
| GHYG | SHYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.88% | 8.26% |
| Дох-ть за 1 год | 14.04% | 12.34% |
| Дох-ть за 3 года | 1.93% | 4.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.37% | 4.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.58% | 4.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 5.53 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 7.16 |
| Коэф-т Мартина | 16.31 | 30.32 |
| Индекс Язвы | 0.86% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 5.44% | 3.60% |
| Макс. просадка | -27.36% | -19.27% |
| Текущая просадка | -0.80% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GHYG и SHYG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и SHYG
С начала года, GHYG показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: 3.58% против 4.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и SHYG
GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GHYG c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и SHYG
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности SHYG в 6.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 5.80% | 5.61% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.78% | 5.73% | 5.52% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.73% | 6.54% | 5.57% | 4.84% | 5.07% | 5.32% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и SHYG
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и SHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что GHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.