PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GHYG с SHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GHYGSHYG
Дох-ть с нач. г.-0.35%1.34%
Дох-ть за 1 год8.14%8.53%
Дох-ть за 3 года-0.13%2.96%
Дох-ть за 5 лет2.48%3.48%
Дох-ть за 10 лет2.59%3.58%
Коэф-т Шарпа1.371.95
Дневная вол-ть6.42%4.51%
Макс. просадка-27.36%-19.26%
Current Drawdown-2.15%-0.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GHYG и SHYG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GHYG и SHYG

С начала года, GHYG показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: 2.59% против 3.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.69%
7.62%
GHYG
SHYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий GHYG и SHYG

GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.


GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
График комиссии GHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GHYG c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GHYG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GHYG, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GHYG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GHYG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GHYG, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.59
SHYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYG, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHYG, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHYG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHYG, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHYG, с текущим значением в 12.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.21

Сравнение коэффициента Шарпа GHYG и SHYG

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 1.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GHYG и SHYG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.37
1.95
GHYG
SHYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и SHYG

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности SHYG в 6.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
5.89%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%5.73%5.52%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
6.52%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%0.85%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и SHYG

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.15%
-0.72%
GHYG
SHYG

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и SHYG

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что GHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.75%
1.23%
GHYG
SHYG